هيكين أشي نايف.
المقدمة.
هيكين أشي نايف مستشار خبير ميتاترادر على أساس نظام رسم هيكين أشي من خلال المؤشر القياسي للمنصة بنفس الاسم. نظام التداول المستخدم ساذج بطريقة أنه يفسر فقط اثنين من أحدث الشموع هيكين العشي ولا يطبق أي تحليل نمط معقدة. الخدعة الوحيدة هي أن المستشار الخبراء يتداول ضد الاتجاه الاتجاه المفترض، التي أكدها الإعداد هيكين العشي الحالي. أكبر ميزة هي أنه لا يوجد لديه المعلمات المدخلات لتحسين ومنحنى تناسب للبيانات الماضية. تتوفر التحجيم الموقف القائم على أتر اختياري لتحسين إدارة الأموال. هناك نسختين من إي: سهل واحد واحد مع Z - النتيجة الأمثل تطبيقها. مستشار الخبراء (مع وبدون Z - نقاط التحسين) متاح لكل من MT4 و MT5 إصدارات المنصة.
هيكين أشي.
تبديل الألوان يعني تغير الاتجاه: الأحمر إلى الأبيض - انعكاس الاتجاه الهبوطي، الأبيض إلى الأحمر - انعكاس الاتجاه الصاعد. زيادة شمعة طول الجسم إشارات تعزيز الاتجاه. انخفاض - إشارات الضعف. انخفاض الفتائل على الشموع البيضاء والفتات العليا على الشموع الحمراء إشارة تقلب وعدم استقرار الاتجاه. عدم وجود مثل هذه الفتائل يشير إلى اتجاه واضح وواضح.
قواعد الحساب.
يتم استخدام القواعد التالية لحساب مستويات شمعة هيكين أشي:
HA_Open = (HA_Open + السابقة HA_Close) / 2 HA_Low = مينيموم (لو، HA_Open، HA_Close) HA_High = ماكسيموم (هاي، HA_Open، HA_Close)
HA_Close = (أوبين + هاي + لو + كلوز) / 4.
HA_Open، HA_High، HA_Low و HA_Close - هيكين أشي كاندل ليفلز. مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق - مستويات شمعة طبيعية.
مستويات شمعة ها الأولية تساوي مستويات كل من الشمعة الأصلية.
مخطط هيكين العشي.
الرسم البياني الذي تراه أدناه يوضح تقنية شمعة هيكين أشي، والتي تبين كل من فترات تتجه وتتراوح. يصبح الاتجاه الصاعد الأولي (الأبيض) ضعيفا مع هيكين أشي دوجي ويتحول إلى اللون الأحمر لمدة أربعة شموع. فقط شمعة واحدة (الثانية) في هذا الاتجاه الهبوطي مؤهلة للاتجاه الهبوطي القوي وفقا لقواعد هيكين العشي المذكورة أعلاه. يظهر الاتجاه الصاعد المجدد فترة من الضعف (الشموع قصيرة الجسم مع الفتات الهبوطية) ولكن بعد ذلك يعود إلى قوتها. تصحيح أحمر صغير يذهب عميقا إلى حد ما، ويشير على هذا النحو من قبل الشموع طويلة الجسم دون الفتائل العليا. وبدون إشارة عكسية واضحة، ينشأ اتجاه تصاعدي جديد. وأعقب ذلك هضبة مع فوضى من الألوان الحمراء / البيضاء، التي انتهت في اتجاه نزولي طويل. التصحيح الصغير الذي يتكون من خمسة أبيض مع شمعة حمراء واحدة في الوسط لم يوقف الاتجاه كله يسير جنوبا حتى نهاية المخطط.
وبطبيعة الحال، يبدو مثل هذا المؤشر واعدا إلى حد ما للتجار الذين يرغبون في التجارة على الاتجاهات وانتكاساتها.
استراتيجية التداول.
يتم استخدام إشارات الإدخال التالية: بيع إذا كان أحدث شمعة ها المكتملة صعودية، جسمها أطول من جسم الشمعة السابقة، الشمعة السابقة هي أيضا صعودية، وأحدث شمعة لا يوجد لديه الفتيل السفلي. شراء إذا كان آخر شمعة ها المكتملة هو الهبوطي، جسمها أطول من جسم الشمعة السابقة، الشمعة السابقة هي أيضا هبوطية، وأحدث شمعة لا يوجد لديه الفتيل العلوي. إذا كان هناك موقف مفتوح في الاتجاه المعاكس عند وصول إشارة، يتم إغلاق الموقف. إذا كان الموقف الحالي في نفس اتجاه الإشارة، يتم تجاهل هذا الأخير. تستخدم إشارات الخروج التالية لإغلاق الصفقات قبل وصول إشارة دخول جديدة: قم بإنهاء الوضع القصير إذا كانت آخر شمعة ها مكتملة هبوطا، فإن الشمعة السابقة هي أيضا هبوطية، وأحدث شمعة لا تحتوي على أي فتيل أعلى. الخروج من موقف طويل إذا كان آخر شمعة ها المكتملة هو الصاعد، الشمعة السابقة هو أيضا الصاعد، وأحدث شمعة لا يوجد لديه الفتيل أقل. كما ترون، يستخدم خبير الخبراء المنطق المقلوب في استراتيجية التداول الخاصة به. ويذهب الأمر طويلا عندما يشير نظام هيكين أشي إلى اتجاه هبوطي قوي نوعا ما، ويختفي عندما يكون مسيرة صعودية وفقا ل هيكين أشي. خدعة هنا هو أنه يحاول التقاط الانتكاسات في أقرب وقت ممكن.
أمثلة التجارة.
موضع التحجيم.
هيكين أشي نايف خبير استشاري يستخدم نفس نظام التحجيم الموقف المتقدم مثل إيشيموكو تشينكو الصليب مستشار الخبراء. وهي قادرة على كل من حجم موقف ثابت و أتر المستندة إلى حجم ثابت حجم كسور.
Z - سكور الأمثل.
هيكين العشي نايف مع Z - النتيجة الأمثل توقف التداول بعد تجارة مربحة. ثم يتحول إلى وضع التداول الظاهري، حيث يحسب الصفقات، ولكن لا ترسل في الواقع أي أوامر إلى خادم ميتاترادر. مرة واحدة يتم مواجهة التجارة الافتراضية الخاسرة، و إي التبديل مرة أخرى إلى وضع التداول الحقيقي ويستمر التشغيل العادي. هذا المستشار الخبراء هو أيضا قادرة على حفظ وتحميل كافة البيانات التداول الظاهري من الملف، ومنع Z - النتيجة عطل الأمثل بسبب البرامج أو فشل الأجهزة.
باكتست النتائج.
تم إجراء الاختبار الخلفي لخبير هيكين أشي نايف المستشار في الفترة من 1 يناير 2001 حتى 6 ديسمبر 2018 (حوالي 13 عاما) على الرسم البياني ور / جبي D1.
عندما تم استخدام حجم موقف ثابت من 0.1 الكثير القياسية، وكان صافي الربح الناتج 11،112 $ على 10،000 $ حساب بداية الحساب مع الحد الأقصى النسبي الانسحاب من 15.8٪.
(أتر بيريود = 20؛ أتر مولتيبليتر = 1؛ 2٪ تحمل المخاطر)، ارتفع صافي الربح الناتج إلى 29،903 $ على نفس الحساب $ 10،000 بداية الحساب، في حين ارتفع الحد الأقصى الانسحاب النسبي إلى 39٪.
باكتستينغ Z - نقاط الأمثل إي.
كان Z - سكور نسخة محسنة من هيكين العشي النايف مستشار خبير باكتستد على نفس البيانات مثل النسخة الأصلية. وقد نتج عن هذا األداء أرباح قدرها 8،119 دوالر أمريكي و 9.11٪ من السحب النسبي لحجم مركز ثابت) 0.1 لوت قياسي (. عند استخدام التحجيم الموقف القائم على أتر، وقد أظهرت إي 15،002 $ مع سحب 20.9٪.
كما ترون، هناك نقطة صغيرة في استخدام Z - النتيجة نسخة محسنة من هذا المستشار الخبراء إلا إذا كنت حقا بحاجة للحصول على انخفاض قيمة السحب. Z - نسخة سكور يجعل فقط 109 الصفقات مقارنة مع 349 الصفقات من النسخة الأصلية. ميزة أخرى ل Z - نقاط الإصدار هو العائد المتوقع من 74.49 $ مقابل 31.84 $ في التجارة ونسبة شارب مضاعفة (0.31 مقابل 0.14).
معلمات الإدخال.
إدارة الأموال: الكثير (الافتراضي = 0.01) - حجم الكثير الأساسي لتحديد المواقع موقف ثابت. تستخدم عندما مم = فالس. مم (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، يتم تمكين التحجيم الموقف القائم على أتر. ATR_Period (افتراضي = 20) - فترة مؤشر أتر، الذي يستخدم لحساب حجم الموضع. يعمل فقط إذا مم = ترو. ATR_Multiplier (افتراضي = 1) - قيمة، يتم من خلالها ضرب قيمة مؤشر أتر. يعمل فقط إذا مم = ترو. المخاطر (الافتراضي = 2) - تحمل المخاطر في النسبة المئوية لرصيد الحساب / حقوق الملكية. يعمل فقط إذا مم = ترو. يتم تجاهل معلمة الإدخال هذه إذا تم تعيين أوسيمونيينستادوفرسنتاد إلى ترو. فيكسيدبالانس (الافتراضي = 0) - إذا تم تعيين إلى قيمة غير صفرية، يتم استخدامه بدلا من رصيد الحساب / الأسهم لحساب حجم الموقف. يعمل فقط إذا مم = ترو. مونيريسك (افتراضي = 0) - تحمل المخاطر في عملة الحساب. يعمل فقط إذا مم = ترو. يتطلب أوسيمونيينستادوفرسنتاد لتعيين إلى ترو. وسيمونيينستادوفرسنتاد (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، يتم حساب حجم الموقف على أساس مبلغ المخاطر الواردة في عملة الحساب (مونيريسك) بدلا من الرصيد / حقوق الملكية نسبة المخاطر (المخاطر). يعمل فقط إذا مم = ترو. وسيكيتينستيدوفالانس (ديفولت = فالس) - إذا كان صحيحا، يتم حساب حجم الموضع استنادا إلى حقوق الملكية بدلا من الرصيد. يعمل فقط إذا مم = ترو. تم تجاهلها إذا وسمونيينستادوفرسنتاد = ترو. لوتيديجيتس (افتراضي = 2) - عدد من المنازل العشرية التي يسمح بها الوسيط الخاص بك في حجم النظام. على سبيل المثال، إذا كان وسيط الخاص بك يسمح الكثير الجزئي (0.01)، ثم يجب تعيين هذه المعلمة إلى 2. إذا كان الوسيط الخاص بك يسمح فقط الكثير صغيرة (0.1) يجب تعيين هذه المعلمة إلى 1. مطلوب فقط إذا مم = ترو. متفرقات: أوردركومنت (ديفولت = "هان") - التعليق على المواقف التي فتحها هذا إي. الانزلاق (افتراضي = 100) - انزلاق السعر المقبول بالنقاط. السحر (افتراضي = 152207122018) - عدد السحر النظام لتصفية المواقف التي فتحها هذا إي. تستخدم فقط في MT4. كتم الصوت (الافتراضي = فالس) - إذا كان صحيحا، إي لن تنتج أي إخراج فيما يتعلق الأحداث التداول الظاهري. هذه المعلمة الإدخال موجود فقط في Z - النتيجة النسخة الأمثل. فلنام (افتراضي = "HAN_vt. dat") - اسم الملف المستخدم من قبل إي لتخزين بيانات التداول الظاهرية. هذه المعلمة الإدخال موجود فقط في Z - النتيجة النسخة الأمثل.
خاصة لزوج العملات يوروس، أوسشف، يورشف و أودنزد.
Abrazolica.
الصفحة الرئيسية & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب أرشيف & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب العلامات & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب حول & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب & نبسب رسس.
هنا مثال بسيط على استخدام طرق بايزي للتداول. والهدف هو التوصل إلى احتمال فرضية أن سوق الأسهم سوف ترتفع غدا. من أجل الاختزال، تسمية الفرضية \ (ح \) ونفيها، فإن السوق لن ترتفع، \ (\ بار \). للحصول على احتمال ل \ (H \) تحتاج البيانات أو الأدلة التي تعتقد أن لها بعض تأثير على \ (H \). دعونا تسمية الدليل \ (E \). ما نريده هو احتمال \ (H \) نظرا للأدلة \ (E \) أو \ (P (H | E) \). نظرية بيز تتيح لنا ربط هذا باحتمال \ (E \) نظرا \ (H \) على النحو التالي:
هذه المعادلة مفيدة لأنه يمكننا الحصول على \ (P (E | H) \) من البيانات التاريخية. على سبيل المثال افترض \ (E \) يتكون من 3 قطع من البيانات: \ (A \)، \ (B \)، و \ (C \). \ (A \) هو ما إذا كانت الخزينة قد انخفضت في التعاملات بين عشية وضحاها قبل أن يفتح السوق. \ (B \) هو ما إذا كان اليورو / دولار ارتفع بين عشية وضحاها و \ (C \) هو ما إذا كان سوق الأسهم ارتفع في اليوم السابق. اذا لدينا.
\ (A \)، \ (B \)، و \ (C \) يكاد يكون بالتأكيد أحداث مستقلة ولكن يمكننا أن نأخذ نهج ساذجة وتفترض أنها. هذا يبسط الأمور عن طريق تحويل احتمال إلى المنتج:
يمكنك الحصول على تقدير لهذه الاحتمالات من خلال النظر في البيانات التاريخية. لتقدير \ (P (A | H) \) على سبيل المثال يمكننا أن ننظر في 200 يوم تداول السابق، مع احتساب عدد المرات التي انخفضت فيها الخزائن بين عشية وضحاها وارتفع سوق الأسهم في اليوم التالي. قم بتقسيم ذلك حسب العدد الإجمالي للمرات التي ارتفعت فيها الأسهم وكان لديك تقدير ل \ (P (A | H) \). بالضبط كيف تقدر هذه الاحتمالات ليست مهمة طالما كنت تفعل ذلك باستمرار. وبعبارة أخرى لا تستخدم آخر 200 يوم لتقدير \ (P (A | H) \) وآخر 20 يوما لتقدير \ (P (B | H) \). الصيغة (\ (P (H | E) \) هي ثم.
الشيء الوحيد المفقود هو \ (P (E) \). اتضح أنك لم يكن لديك لحساب هذا مباشرة. يمكنك استخدام حقيقة أن.
للحصول على \ (P (E) \). \ (P (\ بار | E) \) تعطى بواسطة.
مما يعني أن \ (P (E) \) يجب أن يساوي.
بدلا من ذلك إذا كان كل ما تريد حقا أن تعرف إذا كان \ (P (H | E) \ غ P (\ بار | E) \) ثم يمكنك التحقق فقط إذا.
ويمكن توسيع هذه الطريقة إلى أي عدد من القطع.
لمزيد من الأمثلة على استخدام الاحتمالات لتطوير استراتيجيات التداول انظر كتابنا استراتيجيات التداول بسيطة أن العمل.
استراتيجية التداول النايف
دليل خطوة بخطوة لاستخدام نايزف بايز مصنف للتنبؤ اتجاه أبل ستوك في R.
الآن بعد أن كان لدينا فهم للمفاهيم الأساسية لاستخدام خوارزميات التعلم الآلي في الاستراتيجية الخاصة بك (يمكنك العثور على الجزء الأول من سلسلة هنا)، ونحن سوف نذهب من خلال مثال أساسي لكيفية استخدام نايزيف بايز مصنف للتنبؤ اتجاه الأسهم أبل. أولا، سنجمع الفهم الأساسي لكيفية عمل مصنف نايزيف بايز، ثم سنقوم بخطوة بسيطة جدا باستخدام يوم من أيام الأسبوع للتنبؤ بما إذا كان سعر اليوم سوف يغلق صعودا أو هبوطا، وأخيرا سنبني وهو نموذج أكثر تطورا إضافة مؤشر تقني.
ما هو تصنيف نايزيف بايز؟
ويحاول مصنف نايزيف بايز العثور على احتمال أن يحدث A نظرا لأن B قد حدث بالفعل، ويشير عادة إلى P (A | B) (احتمال A معين B).
بالنسبة لحالتنا، نحن نسأل أساسا Ђњwhat هو احتمال أن سعر اليومЂ will سوف يزداد بالنظر إلى أن اليوم هو الأربعاء؟ ” و نايزف بايز ينظر في كل من الاحتمال العام أن سعر today اليوم سوف تزيد، أي عدد الأيام السعر قد أغلق على مدى إجمالي عدد الأيام، واحتمال أن سعر اليوم سوف يزداد بالنظر إلى أن اليوم هو الأربعاء، أي على عدد أيام الأربعاء السابقة لم سعر إغلاق؟
ثم نستطيع مقارنة احتمال أن سعر اليومЂ will سيزيد إلى احتمال انخفاضه، واختيار الحالة مع احتمال أعلى كما التنبؤ لدينا.
حتى الآن كنا نتحدث فقط عن تضمين مؤشر واحد، ولكن كما يتم تضمين مؤشرات متعددة، الرياضيات بسرعة يصبح معقدا للغاية. للتغلب على هذا، يعامل نايزف بايز كل مؤشر مستقل، أو غير مترابطة (وبالتالي فإن مصطلح نيجيف). لذلك من المهم اختيار المؤشرات التي لا علاقة لها بالمؤشرات التي قد تخبرك بنفس المعلومات. في الممارسة العملية، لا نايز باي كبيرة في تعلم العلاقات بين المؤشرات الخاصة بك (مثل، عندما يكون يوم الثلاثاء ومؤشر القوة النسبية فوق 75، هناك احتمال كبير بشكل استثنائي في اليوم التالي سوف يكون سعر s'n 's أسفل) لكنه يفعل أداء جيدا بشكل معقول حتى إذا كان هناك بعض الارتباط بين المؤشرات الخاصة بك.
هذا هو مبسط جدا، نظرة عامة رفيعة المستوى من بايز نايزوف ولكن ينبغي أن تعطيك فهم أساسي لكيفية عملها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن نايزف بايز وغيرها من خوارزميات التعلم الآلي، وهنا هو مصدر كبير.
مثال خطوة بخطوة في R.
الآن سوف نذهب من خلال مثال بسيط جدا في R. سوف نستخدم يوم من أيام الأسبوع للتنبؤ ما إذا كان سعر اليوم ل ™ الأسهم أبل سوف تغلق صعودا أو هبوطا.
أولا، دعونا make تأكد من أن لدينا كل المكتبات التي تحتاج إلى تثبيت وتحميلها. بعد ذلك، دعونا get الحصول على جميع البيانات التي سوف تحتاج إليها. الآن أن لدينا كل البيانات التي سوف تحتاج، دعونا get الحصول على مؤشرنا، يوم من أيام الأسبوع. وما نحاول التنبؤ به، ما إذا كان سعر اليوم سوف يغلق صعودا أو هبوطا، وإنشاء مجموعة البيانات النهائية. وأخيرا، نحن مستعدون لاستخدام المصنف نايزيف بايز. تهانينا! لقد استخدمنا الآن خوارزمية تعلم الآلة لتحليل الأسهم أبل. الآن، دعونا الغوص في النتائج.
وهذا يبين لنا احتمال زيادة أو نقصان في الأسعار على مجموعة البيانات بكاملها (المعروفة باسم الاحتمالات السابقة). يمكننا أن نرى أن هناك تحيز هبوطي طفيف، ولكن ليس كثيرا.
وهذا يدل على الاحتمالات الشرطية (بالنظر إلى أنه يوم معين من الأسبوع، ما هو احتمال أن يغلق السعر صعودا أو هبوطا). وهذه أقل بكثير من 50٪ نظرا لحقيقة أنها يتم تخفيضها من قبل الاحتمالات السابقة ل النتائج (احتمال زيادة الأسعار على مجموعة البيانات بأكملها).
ونحن قادرون على أن نرى أن هذا ليس نموذجا جيدا جدا، أي أنه لا يعود احتمالات كبيرة جدا. ومع ذلك، يمكننا أن نرى أن كنت أفضل عموما الخروج طويلة في بداية الأسبوع وقصيرة نحو نهاية الأسبوع.
تحسين النموذج.
أنا أفضل استخدام المتوسطات المتحركة الأسية، لذلك دعونا look نظرة على 5-فترة و 10 فترة الأسي المتوسط المتحرك (إما) الصليب.
أولا، نحن بحاجة لحساب إماس: ثم حساب الصليب وتقريب القيم إلى 2 المنازل العشرية. هذا أمر مهم لأنه إذا كان هناك مثيل أن نيزوف بايس لم يسبق له مثيل، فإنه سيتم تلقائيا حساب احتمال عند 0٪. على سبيل المثال، إذا كنا ننظر إلى عبر إما إلى 6 منازل عشرية ووجدنا احتمالا كبيرا جدا لحركة السعر الهبوطي عندما كان الفرق 2.349181 $ ثم عرض مع نقطة بيانات جديدة كان الفرق كما 2.349182 $، فإنه سيكون حساب احتمال 0٪ مما يؤدي إلى زيادة الأسعار أو نقصان. عن طريق التقريب إلى 2 المنازل العشرية، ونحن تخفيف كثيرا من هذه المخاطر باعتبارها مجموعة بيانات كبيرة بما فيه الكفاية كان ينبغي أن شهدت معظم قيم المؤشر. هذا هو الحد المهم أن نتذكر عند بناء النماذج الخاصة بك. دعونا إنشاء مجموعة بيانات جديدة وتقسيمها إلى مجموعة التدريب واختبار حتى نتمكن من رؤية مدى نجاح نموذجنا على البيانات الجديدة الآن لبناء نموذج: الاحتمال الشرطي لل إما الصليب، متغير رقمي، ويبين القيمة المتوسطة لكل حالة ([، 1])، والانحراف المعياري ([، 2]). يمكننا أن نرى أن متوسط الفرق بين المتوسط المتحرك 5-إيما و 10-إما الفترة للتداولات طويلة وقصيرة كان 0.54 $ و - 0.24 $، على التوالي.
واختباره على بيانات جديدة: يمكننا أن نرى عموما حصلت على 79 من أصل 164، أو 48٪، الصحيح. كان لديه تحيز هبوطي كبير إلى حد ما، وتوقع 95، أو 58٪، الحالات كما “DOWN”.
في حين أن هذه ليست نتائج كبيرة، وهذا ينبغي أن تعطيك كل ما تحتاجه من معلومات لبناء استراتيجية التعلم القائم على الجهاز الخاص بك.
في الجزء التالي من سلسلتنا، سوف نذهب كيف يمكنك فعلا استخدام هذا النموذج لتحسين التداول الخاصة بك.
استخدام قنوات الانحدار الخطي إلى النطاقات التجارية.
يمكن أن تكون الصفقات على نطاق واسع استراتيجية فعالة جدا وتستخدم على نطاق واسع من قبل التجار التقنيين.
ولكن الكشف عن النطاقات المناسبة في الرسوم البيانية هو التحدي الرئيسي. تميل نطاقات الأولى إلى أن تكون السوائل وتتطور باستمرار. ثانيا معظم أدوات البحث عن مجموعة هي الرسوم البيانية "شكل الرسم" المرافق التي لا تنتج أي النواتج التي يمكن تداولها على.
هذه القيود تجعلها من الاستخدام القليل للتداول الحقيقي.
وبالنظر إلى التحديات المذكورة أعلاه، كيف يمكن لنا أن نتجاوز الربحية؟ أكثر دقة:
كيف يمكننا تحديد ما إذا كان السوق يتراوح؟ أين هو السعر ضمن نطاق معين؟ ما هو احتمال اختراق السعر؟ كيف نفعل ذلك دون مشاهدة السوق 24 & # 215؛ 5؟
توضح هذه المقالة إستراتيجية للمديات التجارية باستخدام قنوات الانحدار الخطي التكيفية. الانحدار الخطي التكيفي هو طريقة إحصائية يمكن أن تحل هذه المشاكل. وهو يفعل ذلك عن طريق تركيب السعر لسلسلة من القنوات مع كل منها هو الأمثل.
كمعيار بدأت مع نموذج السذاجة التي اشترى فقط وبيعها في بعض المناصب في مجموعة الرائدة. هذه الاستراتيجية تنتج أرباحا جيدة لمجموعة متنوعة من ظروف السوق وهي مناسبة للاستخدام العام (انظر النتائج).
وقمت بتحسين الاستراتيجية الأساسية لاستخدام الخصائص المتداولة وتجنب التداول مقابل مستويات مقاومة أو مستويات دعم هامة. وأدى النموذج الموسع إلى تخفيض عدد الصفقات، ولكنه أدى إلى زيادة الربحية التجارية.
لماذا تتراوح الأسعار؟
أولا، دعونا نحاول أن نفهم لماذا الأسعار تتراوح وتحت أي ظروف.
ومن المعروف جيدا أنه عندما تكون األسواق المالية متقلبة، تميل األسعار إلى االرتفاع أو إبطال القيمة العادلة. النطاق هو ببساطة الحدود العليا والسفلى من هذه الاختلافات السعر.
تداول المدى المعروف أيضا باسم تداول القناة، يعني ببساطة أن يتداول السعر بين هذه الحدود المعطاة. والفلسفة الكامنة وراء ذلك هي أن التاريخ يكرر في كثير من الأحيان. وأن أعلى حالة احتمال هو أن السعر سوف يميل إلى البقاء ضمن نفس الحدود. هذا حتى يجري بعض الحدث تحولا في توقعات السوق بعد ذلك يمكن أن يحدث اختراق القناة.
ويعزز هذا "تأثير موجة" من النطاقات من قبل كل من التجار الأساسية والتقنية الذين يحاولون شراء في الجزء السفلي من نطاق وبيع في الأعلى.
الصورة الكلاسيكية الأكثر لها مجموعة هي قناة أفقية. ولكن من الشائع جدا أن يتم فرضه على الاتجاهات. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع القنوات المنحدرة أو الهبوطية. وعلاوة على ذلك نطاقات لا يجب أن تكون مستطيلة. ويمكن أيضا أن تكون مثلثية، على شكل إسفين أو حتى منحنية.
وبهذا المعنى، يمكن القول بأن الأسواق "تتراوح" على نطاق أو آخر تقريبا في كل وقت تقريبا.
الانحدارالخطي.
عندما نظرت لأول مرة في هذا أردت أن التوصل إلى استراتيجية من شأنها أن تتكيف بشكل ديناميكي مع السوق ويمكن أن تكون مؤتمتة بسهولة.
سوف تساعدك أدوات البحث عن نطاق قياسي مثل تلك الموجودة في ميتاتريدر على تحديد النطاقات بصريا. ولكن المشكلة هي هذه الأشياء الرسومية التي يجب أن يتم نقلها باليد. كما أنها لا تنتج أي مخرجات مفيدة التي يمكن تداولها على.
تتطلب استراتيجية تداول نطاق عملي إعدادا أكثر تطورا. يجب أن تكون قادرة على إيجاد نطاقات دون توجيهات والتكيف ديناميكيا لأنها تتغير مع مرور الوقت.
للتغلب على هذا أنشأنا مؤشر الانحدار الخطي التكيف وبناء استراتيجية نطاق إي حول هذا.
باختصار، الانحدار الخطي القياسي هو طريقة إحصائية لقياس العلاقة بين متغيرين. في حالتنا هذه هي السعر مقابل الوقت. انظر الشكل 2. يمكن لنموذج الانحدار الخطي أن يقول لنا على سبيل المثال:
عندما يتبع السوق قناة سعرية يمكن التنبؤ بها الخصائص الإحصائية للقناة: الاتجاه والوقت والتقلب ومعدل التغير تقدير مسار السعر المستقبلي عندما ينهار السعر من القناة الحالية.
نحن جعل هذا التكيف بحيث المعلمات نموذج قادرة على تغيير مع تطور خط السعر. وهذا ينتج مجموعة مستمرة من نطاقات "أفضل مناسبة".
والهدف من هذه الاستراتيجية هو استغلال خصائص النطاق وفي القيام بذلك تنتج الصفقات مع عوائد جيدة المخاطر المعدلة. وهذه الأهداف هي كما يلي:
تحديد خطوط المقاومة العالية أو الدعم ابحث عن "المحور المركزي" للنطاق حدد "استقرار النطاق". تحديد أي "المؤثرات الملعب" من النطاقات الرئيسية التي من شأنها التأثير على الأسعار الحالية.
دعونا ننظر إلى هذه بشكل فردي.
1. العثور على خطوط المقاومة والدعم.
تحدث النقاط المحورية السعرية على الأرجح عند حدود النطاق أو بالقرب منها. ولكن النطاقات من أي حجم وعادة ما يكون العديد من المناطق المحورية الرئيسية الأخرى. وهي تشمل المحور المركزي. في نطاقات أكبر أنها تشمل أيضا خطوط الانحراف المعياري الذي سيمثل مناطق دعم أسعار قوية والمقاومة.
على سبيل المثال يظهر الشكل 3 أعلاه ورغب على الرسم البياني لكل ساعة. ويحدد الخطان العريضان مسافة انحراف معياري واحد عن محور النطاق المركزي. ومن الواضح أنها تعمل كدعم قوي ومقاومة قوية. ولكن النظر عن كثب يمكنك أن ترى أن السعر هو أيضا محورية في 0.5 خطوط الانحراف المعياري كذلك.
ويقيس الانحراف المعياري حركة العرض أو السعر للنطاق. في الأساس مجموعة مع الانحراف المعياري العالي واسعة، واحد مع انحراف معياري منخفض ضيقة. انظر الشكل 4.
2. تحديد المحور المركزي.
المحور المركزي هو المحور الرئيسي في النطاق. في الانحدار الخطي، المحور المركزي هو أيضا خط من أفضل تناسب.
معرفة المحور المركزي للمدى مهم لسببين. أولا أنه يوفر لك خط الأساس للتحقق مما إذا كان يتم تداول السعر على الجانب السفلي أو الجانب العلوي من النطاق. بالنسبة إلى نطاق بارز، يصبح معدل العائد مهما. ما يعنيه هذا هو أن السعر سوف يميل إلى الهجرة مرة أخرى نحو المحور المركزي (المتوسط) من النطاق.
والسبب الثاني لتحديد المحور المركزي هو أنه يخبرك الاتجاه العام الذي يتجه فيه السعر.
للعثور على الموضع ضمن النطاق نضع المؤشر حتى عرض المسافة في الانحرافات المعيارية عن خط المحور المركزي. هذا هو الخط البرتقالي هو مبين في النافذة الفرعية من الشكل 5. على سبيل المثال عندما يكون الخط في الصفر والثمن هو بالضبط في خط المحور المركزي. في 1+ انها في الانحراف المعياري العلوي. في -2 انها اثنين من الانحرافات المعيارية تحت الخط المركزي وهلم جرا.
أيضا في الإطار السفلي في الشكل 5 أعلام الخط الأخضر عندما يحدث عبور الشبكة (أو ترتد) ويظهر الخط الأزرق المنحدر من النطاق.
3. تحديد استقرار المدى.
وسوف توفر النطاقات الراسخة بمرور الوقت دعما أقوى ومقاومة لحركات الأسعار أكثر من "النطاقات القصيرة الأجل". لهذا السبب، فإن مدى المدى هو مدخلات قيمة لنظام التداول.
على سبيل المثال، يظهر الشكل 6 نطاقا في غبوسد على الرسم البياني اليومي (D1). يستمر النطاق لمدة 185 يوما. وبالمقارنة مع متوسط 31 يوما من الواضح أن هذا هو هيكل مهم. يتم تمييز التقلبات بين النطاقات بخط نقل النطاق (انظر الشكل 6).
4. تحديد مناطق التقاء.
مجالات التقاء هي حيث موتليبل دعم & أمب؛ مقاومة خطوط تلبية. إذا انتقلنا إلى الجدول الزمني 30 دقيقة (M30) من الرسم البياني اليومي أعلاه يمكننا أن نرى أن هذا "المدى القديم" له تأثير طويل بعد أن يبدو للخروج من القناة الرئيسية.
ويبين الشكل 7 الرسم البياني M30 لشهر يوليو من نفس العام. خطوط رسمها على الرسم البياني هي تلك الممددة من النطاق في الشكل 6 أعلاه.
وتعرف هذه الخطوط بخطوط الملعب وما يظهره الرسم البياني هو أن لها تأثير على سعر السهم وصولا إلى المقياس الدقيق. هذا التأثير يمتد لفترة طويلة بعد أن كسر الاتجاه الأصلي على ما يبدو.
هذه يمكن أن تخلق مجالات خفية من الدعم والمقاومة ويمكن أن تعمل ضد اتجاه السعر الحالي. في المثال الموضح في الشكلين 6 و 7 يحاول السوق الانفصال والخروج من هذه القناة الهبوطية القوية.
ولكن خطوط الملعب من النطاق المهيمن (في الشكل 6) بمثابة مقاومة قوية للتقدم صعود الاتجاه تشكيل حديثا. قوة خطوط الملعب يقلل من مزيد من هم من المحور المركزي للمدى. في نهاية المطاف إما أن الاتجاه الجديد سيفوز أو الأصل سوف إعادة تأكيد نفسها.
استراتيجية المدى.
نموذج التداول الساذج.
كمعيار بدأنا مع استراتيجية ساذجة التي اشترى فقط وبيعها في بعض المناصب في مجموعة الرائدة. في الأساس هذا "يبيع" الجزء العلوي من قناة المدى و "يشتري" الجزء السفلي.
استخدمنا الرسم البياني للساعة (H1) وتم تعيين الحد الأدنى لطول النطاق إلى 50 بار. ويغطي اختبار الظهر فترة 10 سنوات وتم تعيين انتشار إلى 21 نقطة. وتداولت الفحوص على مستوى قياسي واحد في التجارة واستخدمت الرافعة الثابتة عند 1: 1.
الاستراتيجية الساذجة هي كما يلي:
هنا سد هو مسافة السعر (في الانحرافات المعيارية) من المحور المركزي للقناة الأمامية و دكس 1 و دكس 2 هي معلمات الإدخال.
نموذج التداول الموسع.
في الاختبار التالي استخدمنا خطوط الملعب. وكان ذلك لتجنب التداول "إلى" مستويات المقاومة والدعم على النطاق اليومي (D1). وشملنا أيضا التدرج (المنحدر) من المدى كمساهمة - وبالتالي تجنب التداول ضد اتجاهات قوية.
لتحديد خطوط الملعب تستخدم الاستراتيجية مثيل الثاني من المؤشر على نطاق يومي (D1).
وقد خفض النموذج الموسع عدد الصفقات بنحو النصف مقابل النموذج الساذج. ولكن عامل الربح ارتفع إلى 1.46 من 1.29 مع نموذج موسع. وكان الربح الإجمالي أيضا أعلى بكثير عند 306k $.
نسخة مجانية من مؤشر التجارة مجموعة متاح هنا:
وسيتوافر قريبا أيضا (خبير استشاري) لهذه الاستراتيجية.
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
قاع الملقط هو إشارة عكسية عكسية ضعيفة نوعا ما. ولكن يمكن أن يكون مفيدا عند استخدامها جنبا إلى جنب مع غيرها. المساء، تألق، الشمعدان، باترن.
كنموذج تداول، فإن الطريقة المفضلة للتداول في نجمة المساء هي عندما يظهر في الاتجاه الصاعد. طريقة بيتشفورك لتحليل الاتجاهات وقنوات الأسعار.
و "نمط بيتشفورك" المميز هو شائع جدا في النقد الاجنبى وفي الرسوم البيانية الأخرى. لذلك هذا هو. تفسير قنوات الأسعار والمستطيلات.
تظهر كل من المستطيلات وقنوات الأسعار في جميع مخططات الفوركس تقريبا. يمكن أن توفر قنوات الأسعار. هو نمط الشمعدان الصاعد نمط موثوق؟
يمكن أن تكون شمعة الشمعة الصاعدة إشارة شراء مفيدة. ولكن من أجل التجارة بها علينا أن نكون. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.
الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. استخدام الدعم / المقاومة خطوط في الاتجاه التجارة.
الخطوة الأولى في التداول الاتجاه هو اكتشاف الدعم والمقاومة الرئيسية. هذه الوظيفة تنظر في تداول الاتجاه.
q1: هذا النظام يمكن إعادة اختبارها بسهولة؟ ماذا؟
q2: كيف يمكنني الحصول على نسخة مجانية من المؤشر الذي تقدم هنا؟ أنا & # 8217؛ م تحاول تحميل البرنامج ولكن أنا لا تكون قادرة على الاشتراك. يمكنك أن ترسل لي وصلة أو قل لي ماذا أفعل؟
نعم، يستخدم المثال البرنامج النصي المخصص المخصص. ويأخذ الخبير الناتج من المؤشر ويضع الأوامر التجارية الناتجة عن تلك الإشارة. مرة واحدة لديك إي العمل اختبار الظهر سيكون ممكنا.
يرجى الاطلاع على صفحة التنزيلات للإصدارات مؤشر الحرة واتبع الروابط هناك.
لدي النسخة برو من هذا المؤشر ولاحظت أنه في بعض الأحيان يسلط الضوء على مجموعة السابقة إلى واحد الحالي. هل هو لأن الخوارزمية تجد أن النطاق السابق هو أفضل ملاءمة للعمل السعر (على الرغم من أن النطاق الحالي لا يزال صالحا)؟ أو سبب آخر؟
في الواقع يجب أن يكون من الممكن تحديد أي نطاق. سيبرز المؤشر الأحدث عندما يكون هناك عدد كاف من الحانات.
مرحبا أنا أول مرة زيارة بلوق أنا أعجب حقا في الواقع أنا مبرمج البرمجيات ولكن لقد تم العمل في السوق المالية الماضي 9 سنوات، لدي إحصاءات سوق المعرفة السليمة. للأسف خلفية التعليم بلدي ليست ستاتيكا والرياضيات البحتة حتى بعض الوقت الوجه وغير قادر على حل التعبير الرياضي لتعميم، وهنا أقرأ تداول الشبكة، قناة الانحدار الخطي مارتينغال.
سؤالي كيف يمكن تعميم لتحديد التجارة، مجموعة الاختراق.
مرحبا، اسمي كوستاس & # 038؛ لقد تم التداول 2 سنوات. وأود أن أعرف كيف هي المقاومة أو الدعم وجدت في الأمثلة المبينة في أعلاه؟
يستخدم المؤشر طريقة أخذ العينات للعثور على الأماكن التي يتغير فيها السعر إذا أردت. ويتم ترجيحها كخطوط الدعم / المقاومة.
مرحبا راهول & # 8211؛ هل تقصد طريقة عامة لتحديد أي نوع من الاختراق على الإطلاق؟ تختلف الاختلافات بشكل كبير وتظهر في العديد من السياقات المختلفة. وجود نظام يعالج كل منهم سيكون تحديا. وأعتقد أن أحد أفضل المؤشرات المبكرة للانفجار هو تغيير التقلب كما تحدثت عنه في هذه المقالة وغيرها. هناك أيضا بعض التقنيات المتخصصة مثل إعادة الاختبار. أقترح عليك أيضا أن ننظر في أنظمة التحوط مثل تجارة سترادل كذلك والتي سوف تعطيك مكافأة إذا كان السعر يتحرك في أي اتجاه من الفاصل.
شكرا لتقاسم استراتيجية ولكن أين هو نسخة مجانية من المؤشر؟
يمكن العثور على الرابط أعلاه وكذلك في أسفل هذه الصفحة التي تصف المؤشر.
هذا رائع & # 8230؛ & # 8230؛ شكرا على رؤى المعلوماتية الخاصة بك.
شكرا لهذا المقال الكبير ستيف!
أفعل الكثير من التداول على نطاق واحد من بلدي الطرق المفضلة. كيف يعرف النظام ما إذا كان النطاق قد وصل إلى نهايته أو إذا كان لا يزال جاريا؟ أعني أنه من الممكن لكسر النطاق ومن ثم العودة إلى المسار الأصلي؟ حتى في هذه الطريقة لديك اثنين من النطاقات التي هي في الحقيقة واحدة فقط. كيف يتم التحقق من ذلك؟
ويأتي النطاق عند نهايته عندما لا يتناسب السعر الحالي مع القناة الحالية. وهذا يعني وجود انفصال من نوع ما. يتم التحكم في هذه القدرة على كسر من قبل "مرونة" الإعداد. لذلك أساسا أعلى هذا هو، وأكثر مرونة مجموعة المناسب سيكون. تشديد هو أقل فليكسيبيتي مجموعة يجب أن تنمو. وهذا يعني أن عددا أكبر من النطاقات الضيقة سيؤدي.
ترك الرد إلغاء الرد.
الاستراتيجيات.
وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.
استراتيجية التداول النايف
لذا لاحظت أن بعض الخوارزميات الأكثر شيوعا تشارك في تداول الزخم. كما ذكر في واحد من المواضيع، فمن غير الواضح ما إذا كان التداول الزخم يعمل فعلا. وقد دأب الأكاديميون عموما على القول بأنه لا يفعل ذلك. لذلك قررت أن اختبار إذا كان هناك أي بيانات أو البصيرة التي سيتم جمعها عند اتخاذ قرار التداول اليوم على أساس الماضي t - أيام & # 39؛ تحركات الأسعار.
على سبيل المثال، افترض أننا نحاول تحديد ما إذا كان مؤشر سبي سيرتفع أو ينخفض غدا. هل تعلم أن الاتجاه S & أمب؛ P ذهب اليوم (أو بالأمس، في اليوم السابق ذلك .. الخ ..)، مفيدة في اتخاذ قرارنا؟
من الواضح أن هناك العديد من المعلمات التي يمكنك تجربتها - لقد شاركت هنا تنفيذ محدد واحد. على وجه التحديد، يمكنني استخدام برنولي نيفايبايس (سكيت-ليرن / ديف / مودولز / naive_bayes. html). إذا كنت أحاول التنبؤ بالتاريخ t، استخدم التواريخ t-1 و t-2 و t-3 و t-4 و t-5 كمنبئات.
وعلاوة على ذلك، وأنا أعرف t (و t-1 الخ) كما المتغيرات الثنائية (وبالتالي استخدام برنولي بدلا من بعض نايس بايس أخرى).
تشير القيمة 1 إلى حركة صعودية، تشير القيمة 0 إلى حركة هبوطية. إذا، على سبيل المثال، إذا كان سعر سبي أعلى في وقت قريب اليوم من إغلاق يوم أمس، يتم وضع علامة t-1 كما & # 39؛ 1 & # 39 ؛. إذا كان سعر سبي أقل يوم أمس في وقت قريب من اليوم السابق لذلك، فسيتم وضع علامة t-2 على أنه & # 39؛ 0 & # 39 ؛. إلخ
يمكنني استخدام نافذة التدريب المتحركة من 60 يوما (والحركات 5 السابقة لكل من تلك الأيام) لتناسب نموذج برنولي نب. ثم استخدم أحدث 5 تحركات الأسعار اليوم للتنبؤ ما حركة السعر سوف يكون غدا.
إذا كنت تشغيل البرنامج النصي، سترى أن أنا تسجيل الإخراج كل يوم. أنا أيضا تتبع ينل (ببساطة عن طريق حساب انتشار سيكون لديك على أساس القرار الخاص بك المتوقع سابقا، شراء أو بيع).
الأهم من ذلك، سترى أن معدل دقة يتقارب على حوالي 50٪ كما يعمل البرنامج. وهذا هو نتيجة سيئة نوعا ما، وتقترح هذه الطريقة معينة من التنبؤ ليس كل هذا الخير. لماذا قد يكون هذا؟
الجزء ساذجة من نايف بايس! - فرضية بايس الساذجة هي أن كل ميزة (مثل t-1 أو t-2) تؤثر على احتمال أن القيمة المتوقعة، t، هي قيمة معينة. ولكن، يفعل ذلك بشكل مستقل والتي يمكن أن تكون المشكلة. على سبيل المثال، قد يؤثر تأثير t-1 على t أيضا على قيمة t-2.
هي المتغيرات الثنائية الطريق للذهاب؟ هل حركة السعر التصاعدي هي نفس حركة السعر الأخرى بغض النظر عن حجمها؟ على الاغلب لا.
لا تتردد في تجربة وتبادل إذا كنت تستطيع! أحد التحسينات التي حاولت ويبدو أنها بشكل ملحوظ هو اختصار فترة التدريب إلى 30 يوما واستخدام أداة تصنيف شجرة القرار بدلا من ذلك (وهذا يحل مشكلة الاستقلال).
وأخيرا، هذا هو منصبي الثاني هنا على التعلم الآلي وأنا أتساءل .. أنا المساهمة؟ ليس لدي حقا شعور بمعظم المستخدمين. تجربة مع تعلم الآلة - حتى إذا كنت أكثر فائدة شرح أكثر واسمحوا لي أن أعرف! لقد بذلت قصارى جهدي للتعليق من خلال شفرتي أيضا.
ليس لدي خبرة في تعلم الآلة، ولكنني مهتم بالتعلم، كما يسمح الوقت. لقد عثرت على المشاركات ذات الصلة على هذا الموقع الرائع. لذلك، من وجهة نظري، كنت المساهمة. نأمل الآخرين مع المزيد من الخبرة يمكن التعليق على النتائج والتعاون معكم.
وفيما يتعلق بما إذا كان تداول الزخم يعمل، فإنه يبدو أن تعتمد على تحديد قطاعات الأسهم / السوق الزخم / بوبليش. لذلك، هو مسألة فحص للفائزين. الأسهم أبل شعبية ل باكتيستس على هذا الموقع. يمكن لأي شخص وضع خوارزمية الفرز التي يمكن العثور على أبل المقبل؟
أنا أقدر مشاركاتك، أنا فقط لم يحصل في جميع أنحاء لآلة التعلم نفسي!
شكرا للمشاركة! ونحن نقدر بالتأكيد الأسهم باستخدام أساليب مل - انها مجال مثير للغاية. على كوانتوبيان لاحظت وجود اتجاه حيث الطحالب باستخدام مل الحصول على الكثير من وجهات النظر ولكن ليس في كثير من الأحيان لا أن العديد من الردود. ربما العتبة للتعليق على الطحالب أكثر تطورا هو أعلى؟
إلى خوارزمية الخاص بك. أعتقد أنها تجربة ممتعة. وبالتأكيد فإن دقة التصنيف تعني أنها لم تعمل. ولكن أعتقد أن هذا أمر متوقع. وأتفق أيضا معكم على أن افتراض نايف بايس للاستقلال (مشروطا بالفئة) يمثل إشكالية هنا. هناك شيء واحد أثيره الغريب هو ما إذا كانت نقاط التوقيت الأحدث تحصل على أوزان أعلى في المصنف. وبعبارة أخرى، تكون نقاط الوقت الأحدث أكثر & كوت؛ تنبؤية & كوت؛ من تحركات الأسعار الحالية.
وأود أيضا أن أرى شجرة شجرة ألغو التي ذكرتها. أحد الاقتراحات هو محاولة الغابات ذات الصلة العشوائية التي يبدو أن لديها دقة أفضل في كثير من الحالات.
كما ذكرني النهج الخاص بك من ورقة مودي القديمة (www1.icsi. berkeley. edu/
مودي / JForecastMoodyWu. pdf). وهو يستخدم التعلم التعزيز باستمرار إعادة تعريف المصنف كما انه يعالج الجانب السلاسل الزمنية.
وأخيرا، في حين أعتقد أنه من المرح الكثير للعب مع هذه الأساليب لا أتوقع أساليب الأسهم واحد أن ننظر فقط في السعر للعمل بشكل جيد للغاية كما الترابط الذاتي للعائدات هو في الأساس الصفر.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هذه حصة رائعة، ولم أستطع مقاومة اللعب معها. أنا بالتأكيد أشجعكم على الاستمرار في نشر هذه الأنواع من الأفكار!
ما فعلته كان أول من استخدم بعض مرافق الباندا المدمجة لتبسيط التعليمات البرمجية في batch_transform. ردود الفعل هو موضع ترحيب!
ثانيا، أنا أتفق مع توماس & كوت؛ يشير إلى أن تاريخ السهم هو مؤشر غير متوقع لأدائه. ومع ذلك، كنت غريبة إذا كان أحد الأسهم يمكن أن يكون مؤشرا جيدا لمخزون الثاني. لذلك قمت بتعديل التعليمات البرمجية أيضا ليكون سهم واحد كمؤشر، والمخزون الثاني كأداة الاستثمار الفعلية. رمز الآن بحساب بايسيان باستخدام سلسلتين.
لعبت حولها مع عدد قليل من الأسهم، واكتشف زوج واحد الذي كان باستمرار الفرعية 50٪ & كوت؛ الصحيح & كوت؛ أحرز هدفاً. لذلك، أضفت علم أن أقول أن المؤشر هو في الواقع مؤشر كونترا. هذا يقلب يشتري / يبيع وبالتالي يفعل عكس ما تشير إليه الإشارة. وأخيرا، أضفت بعض المكالمات النظام لمعرفة مدى نجاح باكتيستس فكرة. من ما أستطيع أن أقول، والتنبؤ هو فوق 50٪ باستثناء فترة واحدة في عام 2006، حيث فشل تماما.
كنت أتساءل عما إذا كان هناك طريقة للكشف عن هذه الفترة من التدهور وتصفية فقط محفظة حتى تعتبر إشارة جديرة بالثقة مرة أخرى. كنت ألعب مع النتيجة الصحيحة كوسيلة للقيام بذلك، لكنه بدأ يشعر وكأنه استخراج البيانات نقية، لذلك توقفت وأخذت هذا الرمز بها. هل هناك أي مفهوم للثقة أو شيء من هذا القبيل يمكن أن نطبقه؟
شكرا مرة أخرى، كان هذا الكثير من المرح،
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
شكرا على رأيكم ياشباب!
توماس - أوافق. مع الارتباط الذاتي بين أسعار الأسهم يجري الصفر، فإنه يبدو من غير المرجح أن هذا العمل في الواقع. سأحمل إصدار شجرة القرار في الأيام القليلة القادمة.
جون، سعيد أن أعجبك! وأعتقد أن استخدام اثنين من الأسهم، واحدة كمؤشر واحد للتداول هو تماما تطبيق ذكي من هذا. يبدو غريبا أن تكون الإشارة خاطئة على الدوام (القليل من كونتيرينبيتيف)، على الرغم من، أفترض إذا كنت تستخدم اثنين من الأسهم يمكن أن يكون لها علاقة مع ذلك.
في ما يتعلق بسؤال ثقتكم، لسوء الحظ، في حين نايف بايس يبتعد & كوت؛ احتمال & كوت؛ من التصنيف بطريقة أو بأخرى، فمن المقبول عموما أن الاحتمال لا معنى له إلى حد ما. أعتقد أن أساليب جديدة للتعلم الآلي، ويقول سفمس، من شأنه أن يقوم بعمل أفضل في إعطاء بدقة على درجة الثقة! وسوف ننظر في ذلك أيضا.
شكرا راجع للشغل لتنظيف التعليمات البرمجية، وأكثر من ذلك بكثير للقراءة!
أخيرا شخص ما استخدم نهج بايزي هنا. عمل عظيم!
كما نفسي بايزي أود أن أقترح لاستخدام بدلا من النهج الثنائي إعداد منفصلة. إي، تحليل 3 نطاقات مثل عاليا -0.2٪، فوق 0.2٪ وبين. لذلك لكل يوم T-1، تي 2، وما إلى ذلك سيكون لديك 3 الاحتمالات. ثم يمكنك حساب الاحتمال التاريخي للاسهم ترتفع المقبل نظرا الفعلي انشاء t-1، تي 2،.
ويمكن تحسين هذه الاستراتيجية إلى 5 هياكل للمديات حيث يستعمل الغلو كمية 0 إذا كان الاحتمال الأكبر في المدى المتوسط، 1 الكمية إذا كان الاحتمال الأعلى في نطاق وسيط وكميتين إذا كان الاحتمال الأكبر في نطاقات خارجية.
إذا كان لدي بعض (الكثير من) الوقت سأحاول تنفيذ هذه الاستراتيجية.
راجع للشغل، وأود أن استخدام إطار زمني أطول. 60 يوما صغيرة جدا من منظور إحصائي. عادة تحت افتراض بايز سوف تستخدم جميع المعلومات المتاحة.
شكرا على الاقتراحات - إذا كان لدي بعض الوقت في المستقبل القريب، وأنا سوف تحاول بشكل صارم لتنفيذ.
على الرغم من أنني على مستوى أعلى - هل تعتقد أن هناك قيمة في نهج بايزي عند النظر إلى الأسعار بشكل حصري؟
وهذا هو، هل تعتقد أن تضمين عوامل أخرى في نهج مماثل (حجم ربما؟ وسيكون من السهل على كوانتوبيان) من شأنه تحسين النتائج؟
ثانيا، أنا أتفق مع توماس & كوت؛ يشير إلى أن تاريخ السهم هو مؤشر غير متوقع لأدائه.
مع الارتباط الذاتي بين أسعار الأسهم يجري صفر.
وفي هذه الحالة يتجاهل رفاق & كوت؛ الزخم & كوت؛ كليا: - أفضل شذوذ موثقة في التمويل.
وإذا تمكن أتباع الاتجاه من تحقيق الربح من خلال تشغيل الفائزين وقطع الخاسرين على الفوز بنسبة 40٪، و 60٪ خسر نسبة التجارة، ثم قد يكون هناك في الواقع الأميال في استخدام مل لجعل التنبؤات حتى لو لم تكن أكثر من عشوائي. على الرغم من أن بعض البحوث الأكاديمية قد حددت نجاح التنبؤ من 53/45٪ باستخدام مل. والتي يجب أن تعطي بعض الأسباب للتفاؤل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لذا لاحظت أن بعض الخوارزميات الأكثر شيوعا تشارك في تداول الزخم. كما ذكر في واحد من المواضيع، فمن غير الواضح ما إذا كان التداول الزخم يعمل فعلا. وقد دأب الأكاديميون عموما على القول بأنه لا يفعل ذلك. لذلك قررت أن اختبار إذا كان هناك أي بيانات أو البصيرة التي سيتم جمعها عند اتخاذ قرار التداول اليوم على أساس الماضي t - أيام & # 39؛ تحركات الأسعار.
على سبيل المثال، افترض أننا نحاول تحديد ما إذا كان مؤشر سبي سيرتفع أو ينخفض غدا. هل تعلم أن الاتجاه S & أمب؛ P ذهب اليوم (أو بالأمس، في اليوم السابق ذلك .. الخ ..)، مفيدة في اتخاذ قرارنا؟
من الواضح أن هناك العديد من المعلمات التي يمكنك تجربتها - لقد شاركت هنا تنفيذ محدد واحد. على وجه التحديد، يمكنني استخدام برنولي نيفايبايس (سكيت-ليرن / ديف / مودولز / naive_bayes. html). إذا كنت أحاول التنبؤ بالتاريخ t، استخدم التواريخ t-1 و t-2 و t-3 و t-4 و t-5 كمنبئات.
وعلاوة على ذلك، وأنا أعرف t (و t-1 الخ) كما المتغيرات الثنائية (وبالتالي استخدام برنولي بدلا من بعض نايس بايس أخرى).
تشير القيمة 1 إلى حركة صعودية، تشير القيمة 0 إلى حركة هبوطية. إذا، على سبيل المثال، إذا كان سعر سبي أعلى في وقت قريب اليوم من إغلاق يوم أمس، يتم وضع علامة t-1 كما & # 39؛ 1 & # 39 ؛. إذا كان سعر سبي أقل يوم أمس في وقت قريب من اليوم السابق لذلك، فسيتم وضع علامة t-2 على أنه & # 39؛ 0 & # 39 ؛. إلخ
يمكنني استخدام نافذة التدريب المتحركة من 60 يوما (والحركات 5 السابقة لكل من تلك الأيام) لتناسب نموذج برنولي نب. ثم استخدم أحدث 5 تحركات الأسعار اليوم للتنبؤ ما حركة السعر سوف يكون غدا.
إذا كنت تشغيل البرنامج النصي، سترى أن أنا تسجيل الإخراج كل يوم. أنا أيضا تتبع ينل (ببساطة عن طريق حساب انتشار سيكون لديك على أساس القرار الخاص بك المتوقع سابقا، شراء أو بيع).
الأهم من ذلك، سترى أن معدل دقة يتقارب على حوالي 50٪ كما يعمل البرنامج. وهذا هو نتيجة سيئة نوعا ما، وتقترح هذه الطريقة معينة من التنبؤ ليس كل هذا الخير. لماذا قد يكون هذا؟
الجزء ساذجة من نايف بايس! - فرضية بايس الساذجة هي أن كل ميزة (مثل t-1 أو t-2) تؤثر على احتمال أن القيمة المتوقعة، t، هي قيمة معينة. ولكن، يفعل ذلك بشكل مستقل والتي يمكن أن تكون المشكلة. على سبيل المثال، قد يؤثر تأثير t-1 على t أيضا على قيمة t-2.
هي المتغيرات الثنائية الطريق للذهاب؟ هل حركة السعر التصاعدي هي نفس حركة السعر الأخرى بغض النظر عن حجمها؟ على الاغلب لا.
لا تتردد في تجربة وتبادل إذا كنت تستطيع! أحد التحسينات التي حاولت ويبدو أنها بشكل ملحوظ هو اختصار فترة التدريب إلى 30 يوما واستخدام أداة تصنيف شجرة القرار بدلا من ذلك (وهذا يحل مشكلة الاستقلال).
وأخيرا، هذا هو منصبي الثاني هنا على التعلم الآلي وأنا أتساءل .. أنا المساهمة؟ ليس لدي حقا شعور بمعظم المستخدمين. تجربة مع تعلم الآلة - حتى إذا كنت أكثر فائدة شرح أكثر واسمحوا لي أن أعرف! لقد بذلت قصارى جهدي للتعليق من خلال شفرتي أيضا.
ليس لدي خبرة في تعلم الآلة، ولكنني مهتم بالتعلم، كما يسمح الوقت. لقد عثرت على المشاركات ذات الصلة على هذا الموقع الرائع. لذلك، من وجهة نظري، كنت المساهمة. نأمل الآخرين مع المزيد من الخبرة يمكن التعليق على النتائج والتعاون معكم.
وفيما يتعلق بما إذا كان تداول الزخم يعمل، فإنه يبدو أن تعتمد على تحديد قطاعات الأسهم / السوق الزخم / بوبليش. لذلك، هو مسألة فحص للفائزين. الأسهم أبل شعبية ل باكتيستس على هذا الموقع. يمكن لأي شخص وضع خوارزمية الفرز التي يمكن العثور على أبل المقبل؟
أنا أقدر مشاركاتك، أنا فقط لم يحصل في جميع أنحاء لآلة التعلم نفسي!
شكرا للمشاركة! ونحن نقدر بالتأكيد الأسهم باستخدام أساليب مل - انها مجال مثير للغاية. على كوانتوبيان لاحظت وجود اتجاه حيث الطحالب باستخدام مل الحصول على الكثير من وجهات النظر ولكن ليس في كثير من الأحيان لا أن العديد من الردود. ربما العتبة للتعليق على الطحالب أكثر تطورا هو أعلى؟
إلى خوارزمية الخاص بك. أعتقد أنها تجربة ممتعة. وبالتأكيد فإن دقة التصنيف تعني أنها لم تعمل. ولكن أعتقد أن هذا أمر متوقع. وأتفق أيضا معكم على أن افتراض نايف بايس للاستقلال (مشروطا بالفئة) يمثل إشكالية هنا. هناك شيء واحد أثيره الغريب هو ما إذا كانت نقاط التوقيت الأحدث تحصل على أوزان أعلى في المصنف. وبعبارة أخرى، تكون نقاط الوقت الأحدث أكثر & كوت؛ تنبؤية & كوت؛ من تحركات الأسعار الحالية.
وأود أيضا أن أرى شجرة شجرة ألغو التي ذكرتها. أحد الاقتراحات هو محاولة الغابات ذات الصلة العشوائية التي يبدو أن لديها دقة أفضل في كثير من الحالات.
كما ذكرني النهج الخاص بك من ورقة مودي القديمة (www1.icsi. berkeley. edu/
مودي / JForecastMoodyWu. pdf). وهو يستخدم التعلم التعزيز باستمرار إعادة تعريف المصنف كما انه يعالج الجانب السلاسل الزمنية.
وأخيرا، في حين أعتقد أنه من المرح الكثير للعب مع هذه الأساليب لا أتوقع أساليب الأسهم واحد أن ننظر فقط في السعر للعمل بشكل جيد للغاية كما الترابط الذاتي للعائدات هو في الأساس الصفر.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هذه حصة رائعة، ولم أستطع مقاومة اللعب معها. أنا بالتأكيد أشجعكم على الاستمرار في نشر هذه الأنواع من الأفكار!
ما فعلته كان أول من استخدم بعض مرافق الباندا المدمجة لتبسيط التعليمات البرمجية في batch_transform. ردود الفعل هو موضع ترحيب!
ثانيا، أنا أتفق مع توماس & كوت؛ يشير إلى أن تاريخ السهم هو مؤشر غير متوقع لأدائه. ومع ذلك، كنت غريبة إذا كان أحد الأسهم يمكن أن يكون مؤشرا جيدا لمخزون الثاني. لذلك قمت بتعديل التعليمات البرمجية أيضا ليكون سهم واحد كمؤشر، والمخزون الثاني كأداة الاستثمار الفعلية. رمز الآن بحساب بايسيان باستخدام سلسلتين.
لعبت حولها مع عدد قليل من الأسهم، واكتشف زوج واحد الذي كان باستمرار الفرعية 50٪ & كوت؛ الصحيح & كوت؛ أحرز هدفاً. لذلك، أضفت علم أن أقول أن المؤشر هو في الواقع مؤشر كونترا. هذا يقلب يشتري / يبيع وبالتالي يفعل عكس ما تشير إليه الإشارة. وأخيرا، أضفت بعض المكالمات النظام لمعرفة مدى نجاح باكتيستس فكرة. من ما أستطيع أن أقول، والتنبؤ هو فوق 50٪ باستثناء فترة واحدة في عام 2006، حيث فشل تماما.
كنت أتساءل عما إذا كان هناك طريقة للكشف عن هذه الفترة من التدهور وتصفية فقط محفظة حتى تعتبر إشارة جديرة بالثقة مرة أخرى. كنت ألعب مع النتيجة الصحيحة كوسيلة للقيام بذلك، لكنه بدأ يشعر وكأنه استخراج البيانات نقية، لذلك توقفت وأخذت هذا الرمز بها. هل هناك أي مفهوم للثقة أو شيء من هذا القبيل يمكن أن نطبقه؟
شكرا مرة أخرى، كان هذا الكثير من المرح،
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
شكرا على رأيكم ياشباب!
توماس - أوافق. مع الارتباط الذاتي بين أسعار الأسهم يجري الصفر، فإنه يبدو من غير المرجح أن هذا العمل في الواقع. سأحمل إصدار شجرة القرار في الأيام القليلة القادمة.
جون، سعيد أن أعجبك! وأعتقد أن استخدام اثنين من الأسهم، واحدة كمؤشر واحد للتداول هو تماما تطبيق ذكي من هذا. يبدو غريبا أن تكون الإشارة خاطئة على الدوام (القليل من كونتيرينبيتيف)، على الرغم من، أفترض إذا كنت تستخدم اثنين من الأسهم يمكن أن يكون لها علاقة مع ذلك.
في ما يتعلق بسؤال ثقتكم، لسوء الحظ، في حين نايف بايس يبتعد & كوت؛ احتمال & كوت؛ من التصنيف بطريقة أو بأخرى، فمن المقبول عموما أن الاحتمال لا معنى له إلى حد ما. أعتقد أن أساليب جديدة للتعلم الآلي، ويقول سفمس، من شأنه أن يقوم بعمل أفضل في إعطاء بدقة على درجة الثقة! وسوف ننظر في ذلك أيضا.
شكرا راجع للشغل لتنظيف التعليمات البرمجية، وأكثر من ذلك بكثير للقراءة!
أخيرا شخص ما استخدم نهج بايزي هنا. عمل عظيم!
كما نفسي بايزي أود أن أقترح لاستخدام بدلا من النهج الثنائي إعداد منفصلة. إي، تحليل 3 نطاقات مثل عاليا -0.2٪، فوق 0.2٪ وبين. لذلك لكل يوم T-1، تي 2، وما إلى ذلك سيكون لديك 3 الاحتمالات. ثم يمكنك حساب الاحتمال التاريخي للاسهم ترتفع المقبل نظرا الفعلي انشاء t-1، تي 2،.
ويمكن تحسين هذه الاستراتيجية إلى 5 هياكل للمديات حيث يستعمل الغلو كمية 0 إذا كان الاحتمال الأكبر في المدى المتوسط، 1 الكمية إذا كان الاحتمال الأعلى في نطاق وسيط وكميتين إذا كان الاحتمال الأكبر في نطاقات خارجية.
إذا كان لدي بعض (الكثير من) الوقت سأحاول تنفيذ هذه الاستراتيجية.
راجع للشغل، وأود أن استخدام إطار زمني أطول. 60 يوما صغيرة جدا من منظور إحصائي. عادة تحت افتراض بايز سوف تستخدم جميع المعلومات المتاحة.
شكرا على الاقتراحات - إذا كان لدي بعض الوقت في المستقبل القريب، وأنا سوف تحاول بشكل صارم لتنفيذ.
على الرغم من أنني على مستوى أعلى - هل تعتقد أن هناك قيمة في نهج بايزي عند النظر إلى الأسعار بشكل حصري؟
وهذا هو، هل تعتقد أن تضمين عوامل أخرى في نهج مماثل (حجم ربما؟ وسيكون من السهل على كوانتوبيان) من شأنه تحسين النتائج؟
ثانيا، أنا أتفق مع توماس & كوت؛ يشير إلى أن تاريخ السهم هو مؤشر غير متوقع لأدائه.
مع الارتباط الذاتي بين أسعار الأسهم يجري صفر.
وفي هذه الحالة يتجاهل رفاق & كوت؛ الزخم & كوت؛ كليا: - أفضل شذوذ موثقة في التمويل.
وإذا تمكن أتباع الاتجاه من تحقيق الربح من خلال تشغيل الفائزين وقطع الخاسرين على الفوز بنسبة 40٪، و 60٪ خسر نسبة التجارة، ثم قد يكون هناك في الواقع الأميال في استخدام مل لجعل التنبؤات حتى لو لم تكن أكثر من عشوائي. على الرغم من أن بعض البحوث الأكاديمية قد حددت نجاح التنبؤ من 53/45٪ باستخدام مل. والتي يجب أن تعطي بعض الأسباب للتفاؤل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
No comments:
Post a Comment