إنفوريتش تمس.
نظام الشراء من جانب الشراء ونظام التنفيذ (أومس)
كفاءة فائقة، وظائف ومرونة تقديم حلول تجارية مصممة لجانب الشراء.
نظام إدارة التجارة إنفوريتش (تمس) هو منصة تداول مستقلة ومحايدة وسيط متعددة الأصول تربط بين جميع الأدوات والتقنيات واتصال السوق العالمية وقدرات التنفيذ التي يحتاجها التجار في نظام واحد.
وهو يدمج تحليل ما قبل / في / بعد التجارة، والخوارزميات التي تم بناؤها مسبقا والوسيط، في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية التفاعلية ورصد الموقف، متعددة الأصول وقدرات التداول محفظة وإدارة النظام والاتصال فيكس في متعدد وسيط شراء جانب النظام ونظام إدارة التنفيذ.
يوفر نظام إنفوريتش تمس وصولا عالي الأداء ومنخفضة الكمون إلى أكثر من 140 وسيطا و إنس و متفس و تبكس و أتس و برك مظلمة ومصادر رئيسية أخرى للسيولة العالمية للتداول الإلكتروني والآلي للأسهم والخيارات والعقود الآجلة للفوركس والدخل الثابت .
في حين يوفر إنفوريتش تمس مستوى غير مسبوق من الوظائف والسلطة لمكاتب التداول، فإنه يمكن أيضا تكوين لتقديم مجموعة فرعية فقط من الميزات المطلوبة. فمن السهل دمجها في أي بيئة تجارية ومع العديد من حلول أومز.
مع قابلية التوسع على مستوى المؤسسة والأداء، إنفوريتش تمس يتيح التجار المؤسسي خلق بيئة تجارية فردية أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم. كل ذلك دون الحاجة إلى العملاء للاستثمار في والحفاظ على بنية تحتية مخصصة معقدة. ولدينا وقت النشر الرائدة في صناعة، والموثوقية ثبت والدعم المتمحور حول العملاء ضمان حلول العميل على استعداد التجارة في أسابيع، وليس أشهر.
توصيل.
يمكن تثبيت تمس محليا في شبكة العميل، الأمر الذي يتطلب الأجهزة المناسبة التي يمكن أن تستوعب مكونات تمس. يمكن للعملاء اختيار شراء الخوادم الخاصة بهم أو لديك إنفوريتش توفير حل تسليم المفتاح / تمس الأجهزة.
بديلا عن التثبيت في الموقع، يمكن أن توفر إنفوريتش استضافة تمس والخدمات في مركز البيانات. وهذا يشمل استضافة أجهزة الكمبيوتر وبيانات السوق والاتصال فيكس مع جميع الأطراف المقابلة التجارية. يتطلب حلنا المستضاف عدم التثبيت في موقع العميل، وهو خيار فعال من حيث التكلفة للشركات التي لا تريد بناء وصيانة البنية التحتية الخاصة بها.
يتم نشر جميع الأجهزة استضافة حصرا لكل عميل. هذا النهج يضمن أن العملاء لا تشترك الأجهزة وموارد منصة التداول مع الشركات الأخرى.
منتجات أخرى للنظر فيها.
Brokereach.
على شبكة الإنترنت إمس / أومز النسخ الاحتياطي الحل.
إنفوريتش مقدمة.
نظام التداول المستضاف المتقدم بسعر تنافسي.
محرك إنفوريتش فيكس.
منخفض الكمون محرك فيكس - محرك تبادل المعلومات المالية.
مقالات ذات صلة.
E-الفوركس. إنفوريتش يوسع شبكة الاتصال.
يوفر إنفوريتش الآن الاتصال بالسيولة النقد الأجنبي من تومسون رويترز، إيكاب خدمات الإلكترون الإلكترونية (إبس) وجيه مورغان.
Marketsmedia. دعم التجار تسعى منصات مرنة.
وقد صممت إنفوريتش تقنيتها ليتم تنفيذها بسرعة وبأقصى قدر من المرونة.
وول ستريت رسالة: إنفوريتش يمتد الاتصال إلى روسيا.
وتقوم شركة إنفوريتش بتوسيع بصمتها العالمية وتوسيع نطاق اتصالها بالأسواق الروسية من خلال شركة مايسكس-رتس وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة.
إنفوريتش يدخل منخفضة التكلفة، لا خطر منصة التداول العالمية.
إنفوريتش هو القضاء على القلق والمخاطر والتكاليف غير الضرورية التي يمكن أن تنشأ عند اختيار إمس للتداول المؤسسي والتحليل.
إنفوريتش بريليود يسلم المزيد من الطاقة لأقل تكلفة ولا تقلق.
مقدمة العالمية إمس تقدم النشر الفوري مع وظائف متقدمة لآلاف الدولارات أقل شهريا من إمس الأخرى.
نظام إدارة النظام - أومز.
ما هو "نظام إدارة النظام - أومز"
نظام إدارة الطلبات (أومز) هو نظام إلكتروني تم تطويره لتنفيذ أوامر الأوراق المالية بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. الوسطاء والتجار استخدام أومز عند ملء أوامر لأنواع مختلفة من الأوراق المالية وقادرة على تتبع التقدم المحرز في كل أمر في جميع أنحاء النظام.
انهيار النظام "نظام إدارة النظام - أومز '
وتعد نظم إدارة الأصول تطورا هاما في صناعة الأوراق المالية بسبب وفورات كبيرة في التكاليف تقدمها للشركات الاستثمارية. وقد وضعت العديد من الإصدارات من أومز من قبل شركات مختلفة تتطلع إلى الاستفادة من زيادة الإنفاق على هذه النظم.
بنية نظام إدارة أمر التداول
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - مخطط العمارة المنطقية. & # 013؛ أيضا، أوامر المحلية هي تلك الأوامر المقبولة عادة من قبل إكسهانج & # 013؛ API.
فيما يلي وصف لاتصال خلاصة الأوامر & # 013؛ من خادم الطلب على بوابة بروكيرتيك إلى إكسهانج.
يبدأ خادم الأوامر وينشئ الأمر & # 013؛ ملف سجل الخادم. يستورد خادم الطلبات hostinfo. cfg للجميع & # 013؛ معلومات الاتصال (أي عنوان إب للاتصال وأسماء المستخدمين و # 013؛ وكلمة المرور، وما إلى ذلك). يسجل التاجر في X_TRADER® ويقدم طلبا. يقوم ملقم النظام بتعيين مفتاح أمر يكتب "ملقم الطلب" معلومات الطلب إلى الأمر & # 013؛ ملف سجل الخادم. ثم يتم إرسال الطلب إلى أول متاح & # 013؛ تو ما لم يتم إرسال مفتاح أمر ت إلى مكتب نقل التكنولوجيا عبر & # 013؛ وهو أمر سابق. تتحقق وحدة نقل البضائع من أن الطلب هو نوع أمر معتمد & # 013؛ وأن السعر له صالح. إذا كان الطلب مدعوما و & # 013؛ صالحة، ترسل وحدة نقل البضائع الأمر إلى إكسهانج. يتلقى إكسهانج الطلب ويرسل تأكيد & # 013؛ إلى مكتب نقل التكنولوجيا. يحتوي التأكيد على رقم الطلب. تقوم وحدة نقل السجلات بكتابة رقم الأمر إلى سجل سيرفر النظام & # 013؛ ملف. يرسل خادم النظام أوك / إضافة إلى التدقيق & # 013؛ تريل، نشر بيانات النظام إلى دفتر الطلبات وكتابة الطلب & # 013؛ المعلومات إلى ملف سجل ملقم النظام.
تعبئة بيانات خادم الملء.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - مخطط العمارة المنطقية. & # 013؛ أيضا، أوامر المحلية هي تلك الأوامر المقبولة عادة من قبل إكسهانج & # 013؛ API.
مخطط العمارة المنطقية & # 013؛ يوضح تدفق التعبئة التالية:
يتطابق التبادل مع الطلب ويرسل بيانات التعبئة & # 013؛ مع رقم الطلب المخصص إلى تف على بوابة بروكرتيك. يقوم تف بالتحقق من الملء من دفتر الطلبات في رام & # 013؛ الذاكرة وإعلام العميل من الصفقات التي وقعت في السوق. & # 013؛ يتم إخطار العميل من خلال رسائل BD1 ورسائل BD6. A & # 013؛ BD1 رسالة فورية، ولكن هو رسالة غير مؤكدة الأولية. & # 013؛ رسائل BD6 تحمل معلومات موجزة نهائية بخصوص & # 013؛ الصفقات التي تم تنفيذها. مخطط الأنشطة التالي & # 013؛ العملية التي يتم من خلالها إرسال هذه الرسائل واستلامها: لكل معاملة تحدث أثناء وركوب a BD1 & # 013؛ رسالة. في ختام العمل، رسالة BD6 & # 013؛ يتم تلخيص نشاط وركوب لكل تاجر. لكل BD1 التي يتم تلقيها يتم إنشاء تعبئة و & # 013؛ ارسلت. يتم تقسيم هذه التعبئة وتخزينها لكل تاجر. عندما & # 013؛ وصول رسالة BD6، رسائل BD1 الواردة في الملخص & # 013؛ يتم جمعها وإرسالها كما يملأ يملأ. إذا وصلت رسالة BD6 قبل كل مكونها & # 013؛ رسائل BD1، يتم تخزين رسالة BD6 حتى رسائل BD1 كافية & # 013؛ يصل. عند تعبئة رسائل BD1 كافية للرسالة BD6، ثم & # 013؛ يتم إرسال رسائل BD1 كما أكد. إذا لم يتم تأكيد رسالة BD1 يتم تخزينها إلى & # 013؛ ملف، بحيث يمكن استرجاعها. في حالة أمر & # 013؛ سيرفر نزولا، يتم إرسال BD1s المخزنة بها عندما BD6s هي & # 013؛ الاستعلام عن بدء التشغيل المقبل. في حالة غاب رسالة BD1، أو إذا كانت المقابلة & # 013؛ رسالة BD6 ليس لديها ما يكفي من رسائل BD1 لتلبية إرسالها، & # 013؛ فإنه لا ينتظر أن يتم إرسالها. بعد فترة محددة من الزمن، ماكياج & # 013؛ يتم إنشاء ملء من BD6، حتى يتم حل الكمية تماما. & # 013؛ تملأ هذه المكياج، تفتقر إلى المعلومات من النظام، مصنوعة & # 013؛ متابعة فقط من المعلومات المخزنة في إكسهانج وعدم وجود & # 013؛ معلومات الحساب الصحيحة. ترسل تف التعبئة إلى ملقم التعبئة و أوردر & # 013؛ الخادم. يرسل ملقم النظام أوك / فيل إلى تريل التدقيق. يكتب ملقم التعبئة بيانات التعبئة إلى ملف bof. tbl. يرسل ملقم التعبئة بيانات التعبئة إلى نافذة التعبئة.
الاتصال.
إتبع.
كوبيرايت © 2017 ترادينغ تيشنولوجيز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
بنية نظام إدارة أمر التداول
يتصل خادم النظام بإدارة سولا ® & # 013؛ النظام عن طريق التبادل الأصلي شيل (سولا ® الوصول إلى المعلومات & # 013؛ اللغة) البروتوكول. سيل هو أحدث ترتيب مونتريال للصرافة & # 013؛ أبي الدخول لأنه نظام إدارة النظام سولا. خادم الطلب & # 013؛ يستخدم اتصال تكب قياسي لمحرك توجيه سيل الذي هو & # 013؛ واجهة إلى خادم محرك التداول سيل. هذان الخادمان معا & # 013؛ وتشمل نظام إدارة النظام سولا.
رقم التجارة.
في رسائل بروتوكول سيل، يوفر مكس فريدة من نوعها 8 حرف، & # 013؛ رقم التجارة الأبجدية الرقمية المستخدم في إجراءات الطلب ويحدد & # 013؛ أداة ل يوم تداول معين. رقم التجارة هو فريد & # 013؛ معرف لكل تعبئة تتلقاها البوابة، ويظهر في & # 013؛ X_TRADER® الطلبات & # 013؛ ويملأ النافذة.
تاريخ الصرف.
يوفر مكس تاريخ الصرف & # 013؛ على جميع الطلبات والملءات المرسلة عبر فيكس أبي. مونتريال (فيكس) & # 013؛ يرسل غيتيواي هذا التاريخ إلى X_TRADER® حيث يتم عرضه & # 013؛ في عمود تاريخ إكس & # 013؛ في كتاب الطلب. يجب أن يكون التجار في بيئتك على علم & # 013؛ أن تاريخ الصرف لم يعد يوفر على أوامر ويملأ & # 013؛ أرسلت بواسطة أبي الشراع مكس. ومع ذلك، يتم توصيل بوابة مكس & # 013؛ إلى سيل يوفر الطابع الزمني على جميع أوامر ويملأ، ويرسل & # 013؛ هذا إلى X_TRADER 7.9.4 أو أعلى حيث يتم عرضه في العمود تاريخ الطلب في & # 013؛ نافذة الأوامر والملءات. التجار & # 013؛ في بيئتك يمكن الرجوع إلى هذا التاريخ عند تتبع غك & # 013؛ و غديت أوامر دخلت من خلال بوابة مكس.
ترتيب تدفق بيانات الخادم.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - الهندسة المعمارية المنطقية & # 013؛ رسم بياني. أيضا، أوامر الأصلية هي تلك الطلبات المقبولة عادة & # 013؛ بواسطة أبي الصرف.
فيما يلي وصف لربط أمر سيل & # 013؛ من خادم الطلب على بوابة مكس إلى التداول في إكسهانج & # 013؛ محرك.
عند بدء التشغيل، يقرأ خادم النظام أي عمل & # 013؛ أوامر الواردة في ملفات _ _Mode_orders. tbl في الذاكرة. ترسل X_TRADER® طلبا إلى خادم الطلب. بعد استلامه، يمر خادم النظام به إلى & # 013؛ ترتيب جهاز التوجيه. للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديد خادم الطلبات الرقم & # 013؛ طلب الموجه الذي يمرر النظام، الرجوع إلى اختيار ترتيب جهاز التوجيه. يقوم موجه الطلب بتعيين رقم أمر ت إلى الترتيب & # 013؛ ثم يقوم بتحديث دفتر الطلبات مع معلومات النظام الجديد. و& # 013؛ ت لا يتم إرسال رقم الطلب إلى الصرف. يسجل موجه النظام الترتيب في ملفاته * _Mode_orders. tbl. يقوم موجه النظام بإرسال رسالة قبول / إضافة إلى التاجر & # 013؛ درب التدقيق (في X_TRADER®). يقوم موجه الطلب بإرسال الطلب إلى مضيف مكس. عند استلام، المضيف تبادل يرسل تأكيد الطلب & # 013؛ (التي تحتوي على رقم التبادل التجاري المقدم) إلى الأمر & # 013؛ جهاز التوجيه. يقوم موجه النظام بتحديث دفتر الطلبات مع إكسهانج's & # 013؛ أرقام التجارة للإشارة إلى استلام تأكيد، و & # 013؛ يكتبه إلى ملفاته _ _Mode_orders. tbl. يقوم موجه الطلب بإرسال تأكيد الطلب (باعتباره موافق / إضافة) & # 013؛ إلى تريل التدقيق في X_TRADER®.
تعبئة بيانات خادم الملء.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - الهندسة المعمارية المنطقية & # 013؛ رسم بياني. أيضا، أوامر الأصلية هي تلك الطلبات المقبولة عادة & # 013؛ بواسطة أبي الصرف.
يوضح المخطط المعماري المنطقي التالي & # 013؛ ملء تدفق:
يتطابق مضيف مكس مع الطلب. يرسل مضيف مكس تعبئة مع رقم تجاري مخصص & # 013؛ (أي رقم المعاملة) إلى موجه الطلب. يتطابق موجه التوجيه مع عملية التعبئة مع الطلب المسجل & # 013؛ في دفتر الطلبات وتحديث دفتر الطلبات وفقا لنوع & # 013؛ من التعبئة المستلمة: إذا كان رقم التجارة لملء & # 013؛ لا يتطابق مع رقم تجاري لأمر في دفتر الطلبات، و # #3؛ أوردر روتر يخطر تاجر التاجر والإشراف على مراجعة الحسابات & # 013؛ المسارات التي تلقى التاجر ملء ولكن ملء لا & # 013؛ تطابق أي من الأوامر في دفتر الطلبات. موجه النظام ثم & # 013؛ محاولات لتوليد تعبئة استنادا إلى البيانات الواردة من البورصة. إذا أكمل ملء الطلب، يزيل موجه النظام & # 013؛ الأمر من كتاب الطلب. إذا لم يكتمل الملء الطلب (بمعنى أنه عبارة عن تعبئة جزئية)، فسيعمل موجه الطلب على تحديث "دفتر الطلبات" ليعكس & # 013؛ التعبئة الجزئية. يقوم موجه النظام بكتابة تغييرات النظام على ملفات * _Mode_orders. tbl و & # 013؛ يسجل ملء في ملف fills. tbl فريدة من نوعها. إذا كانت معلومات الطرف الآخر & # 013؛ هو متاح، يتم إضافة هذا إلى سجل التعبئة.
يقوم خادم سيرفر بحذف الطلبات المكتملة & # 013؛ من إيتس & # 013؛ * _Mode_orders. tbl الملفات فقط عند إعادة تشغيل.
الاتصال.
إتبع.
كوبيرايت © 2017 ترادينغ تيشنولوجيز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
كيف تعمل أنظمة التداول.
وقد كان التداول الآلي الخوارزمي أو التداول الخوارزمي في مركز الصدارة في عالم التجارة لأكثر من عقد من الزمن الآن. وقد شهدت نسبة المجلدات المنسوبة إلى التداول الآلي الخوارزمي ارتفاعا كبيرا في العقد الماضي. ونتيجة لذلك، أصبحت سوقا تنافسية للغاية تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا. ونتيجة لذلك، شهدت البنية الأساسية لأنظمة التداول الآلي التي تنفذ استراتيجيات خوارزمية تغييرات كبيرة على مدى العقد الماضي ولا تزال تفعل ذلك. وبالنسبة للشركات، وخاصة تلك التي تستخدم أنظمة التداول عالية التردد، أصبح من الضروري الابتكار على التكنولوجيا من أجل المنافسة في عالم التداول الخوارزمية، مما يجعل مجال التداول الحسابي مرتعا للتقدم في تقنيات الكمبيوتر والشبكة.
في هذا المنصب، سنقوم بإزالة الغموض عن العمارة وراء أنظمة التداول الآلي لقرائنا. نقارن بنية جديدة من أنظمة التداول الآلي مع الهندسة المعمارية التقليدية، وفهم بعض المكونات الرئيسية وراء هذه الأنظمة.
العمارة التقليدية.
أي نظام تجاري، من الناحية المفاهيمية، ليس أكثر من مجرد كتلة حسابية تتفاعل مع التبادل على تيارين مختلفين.
يتلقى بيانات السوق يرسل طلبات النظام ويتلقى الردود من الصرف.
بيانات السوق التي يتم تلقيها عادة بإعلام النظام من أحدث النظام. قد تحتوي على بعض المعلومات الإضافية مثل حجم التداول حتى الآن، وآخر سعر تداول وكمية لكتابة. ومع ذلك، لاتخاذ قرار بشأن البيانات، قد يحتاج المتداول إلى النظر في القيم القديمة أو استخلاص معايير معينة من التاريخ. ولتلبية ذلك، سيكون للنظام التقليدي قاعدة بيانات تاريخية لتخزين بيانات وأدوات السوق لاستخدام قاعدة البيانات هذه. وسوف يتضمن التحليل أيضا دراسة عن الصفقات السابقة من قبل التاجر. وبالتالي قاعدة بيانات أخرى لتخزين قرارات التداول كذلك. وأخيرا، وليس آخرا، واجهة واجهة المستخدم الرسومية للتاجر لعرض كل هذه المعلومات على الشاشة.
ويمكن الآن تقسيم نظام التداول بأكمله إلى أسفل.
تبادل (ق) - العالم الخارجي خادم بيانات السوق المتلقي بيانات السوق مخزن أوامر المتجر التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم التطبيق اتخاذ مدخلات من المستخدم بما في ذلك قرارات التداول واجهة لعرض المعلومات بما في ذلك البيانات والأوامر مدير النظام بإرسال أوامر إلى تبادل.
العمارة الجديدة.
لم تستطع الهندسة المعمارية التقليدية أن ترقى إلى مستوى متطلبات ومتطلبات التداول الآلي مع دما. تجاوز الكمون بين أصل الحدث إلى جيل النظام بعد التحكم البشري ودخل عوالم الميلي ثانية والثواني. لذا فإن الأدوات اللازمة للتعامل مع بيانات السوق وتحليلها تحتاج إلى التكيف وفقا لذلك. تحتاج إدارة النظام أيضا لتكون أكثر قوة وقادرة على التعامل مع العديد من الطلبات في الثانية الواحدة. منذ الإطار الزمني هو صغير جدا بالمقارنة مع وقت رد الفعل البشري، تحتاج إدارة المخاطر أيضا للتعامل مع أوامر في الوقت الحقيقي وبطريقة مؤتمتة بالكامل.
على سبيل المثال، حتى إذا كان وقت رد الفعل لأمر واحد 1 ميلي ثانية (وهو الكثير مقارنة مع حالات التأخير التي نراها اليوم)، فإن النظام لا يزال قادرا على اتخاذ 1000 قرارات التداول في ثانية واحدة. وهذا يعني أن كل قرار تداول من هذه القرارات ال 1000 يحتاج إلى الذهاب من خلال إدارة المخاطر في نفس الثانية للوصول إلى الصرف. هذه مجرد مشكلة من التعقيد. وبما أن الهندسة المعمارية تنطوي الآن على المنطق الآلي، يمكن الآن استبدال 100 تاجر بنظام تداول آلي واحد. وهذا يضيف مقياسا للمشكلة. لذلك كل من الوحدات المنطقية يولد 1000 أوامر و 100 هذه الوحدات يعني 100،000 أوامر في كل ثانية. وهذا يعني أن عملية اتخاذ القرار وترتيب إرسال جزء يجب أن تكون أسرع بكثير من مستقبل بيانات السوق من أجل مطابقة معدل البيانات.
وبالتالي، فإن مستوى البنية التحتية التي تتطلبها هذه الوحدة يجب أن يكون أعلى بكثير مقارنة مع النظام التقليدي (الذي نوقش في القسم السابق). ومن ثم انتقل المحرك الذي يدير منطق صنع القرار، والمعروف أيضا باسم "محرك معالجة الحدث المركب"، أو سيب، من داخل التطبيق إلى الملقم. طبقة التطبيق، الآن، هو أكثر قليلا من واجهة المستخدم لعرض وتوفير المعلمات إلى المجلس الانتخابي المؤقت.
وتؤدي مشكلة التحجيم أيضا إلى حالة مثيرة للاهتمام. دعونا نقول 100 منطق مختلف يتم تشغيلها على حدث بيانات السوق واحد (كما نوقش في المثال السابق). ومع ذلك قد تكون هناك قطع مشتركة من الحسابات المعقدة التي تحتاج إلى تشغيل لمعظم الوحدات المنطقية 100. على سبيل المثال، حساب غريكس للخيارات. إذا كان كل منطق للعمل بشكل مستقل، فإن كل وحدة تفعل نفس الحساب اليوناني الذي من شأنه أن يستخدم دون داع موارد المعالج. من أجل تحسين على التكرار من الحساب، وعادة ما تعثرت الحسابات الزائدة المعقدة قبالة إلى محرك حساب منفصل الذي يوفر الإغريق كمدخل إلى سيب.
على الرغم من أن طبقة التطبيق هي في المقام الأول وجهة نظر، وبعض من فحص المخاطر (التي هي الآن الموارد الجياع العمليات بسبب مشكلة الحجم)، يمكن أن يتم تحميلها إلى طبقة التطبيق، وخاصة تلك التي هي ذات الصلة مع التعقل من مدخلات المستخدم مثل إصبع الدهون أخطاء. يتم إجراء بقية فحوصات المخاطر اآلن من خالل نظام منفصل إلدارة المخاطر) رمز (ضمن مدير األوامر) أوم (، قبل إصدار الطلب مباشرة. وتعني مشكلة الحجم أيضا أنه عندما كان هناك في وقت سابق 100 تاجر مختلف يديرون مخاطرهم، لا يوجد الآن سوى نظام واحد لإدارة المخاطر عبر جميع الوحدات / الاستراتيجيات المنطقية. ومع ذلك، قد تكون بعض فحوصات المخاطر خاصة باستراتيجيات معينة وقد يلزم القيام ببعضها في جميع الاستراتيجيات. ومن ثم فإن رمز نفسه ينطوي على مستوى رمز (سلرمز) على مستوى الاستراتيجية والنظام العالمي لإدارة الموارد (رمز). وقد تتضمن أيضا واجهة مستخدم لعرض نظام سلرمز ونظام إدارة الموارد.
ظهور بروتوكولات لأنظمة التداول الآلية.
مع الابتكارات تأتي الضروريات. وبما أن العمارة الجديدة كانت قادرة على التحجيم إلى العديد من الاستراتيجيات لكل خادم، ظهرت الحاجة إلى الاتصال إلى وجهات متعددة من خادم واحد. لذلك استضاف مدير النظام عدة محولات لإرسال الطلبات إلى وجهات متعددة وتلقي البيانات من التبادلات المتعددة. كل محول يعمل كمترجم بين البروتوكول الذي يفهم من خلال تبادل وبروتوكول الاتصال داخل النظام. التبادلات المتعددة تعني محولات متعددة.
ومع ذلك، لإضافة تبادل جديد للنظام، يجب أن يكون تصميم محول جديد وتوصيلها في العمارة منذ كل تبادل يتبع بروتوكول فقط هو الأمثل للميزات التي يوفر الصرف. لتجنب هذا المتاعب من إضافة محول، وقد تم تصميم بروتوكولات القياسية. وأبرزها هو بروتوكول فيكس (تبادل المعلومات المالية) (انظر لدينا وظيفة على مقدمة لبروتوكول فيكس). هذا ليس فقط يجعل من التحكم في الاتصال إلى وجهات مختلفة على الطاير، ولكن أيضا يقلل بشكل كبير للذهاب إلى السوق عندما يتعلق الأمر ربط مع وجهة جديدة. للقراءة إضافية: ربط فكسم عبر فيكس، تعليمي مفصل.
وجود بروتوكولات القياسية يجعل من السهل على الاندماج مع البائعين طرف ثالث، لتحليلات أو تغذية بيانات السوق كذلك. ونتيجة لذلك، يصبح السوق فعالة جدا مع التكامل مع وجهة جديدة / بائع ليست أكثر تقييدا.
وبالإضافة إلى ذلك، محاكاة يصبح من السهل جدا كما تلقي البيانات من السوق الحقيقي وإرسال أوامر لمحاكاة هو مجرد مسألة استخدام بروتوكول فيكس للاتصال جهاز محاكاة. يمكن بناء جهاز محاكاة نفسه في المنزل أو شراؤها من بائع طرف ثالث. وبالمثل، يمكن أن تعاد البيانات المسجلة مع كون المحولات غير معتادة على ما إذا كانت البيانات مستلمة من السوق الحية أو من مجموعة بيانات مسجلة.
ظهور معماريات الكمون المنخفض.
مع اللبنات الأساسية لنظام التداول الخوارزمي في المكان، والاستراتيجيات الأمثل على القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ قرارات التداول السريع. ولكن مع ظهور بروتوكولات الاتصالات القياسية مثل فيكس، حاجز دخول التكنولوجيا لإعداد مكتب التداول خوارزمية، أصبحت أقل وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة. كما حصلت خوادم المزيد من الذاكرة وترددات على مدار الساعة أعلى، تحول التركيز نحو الحد من الكمون لصنع القرار. مع مرور الوقت، أصبح الحد من الكمون ضرورة لعدة أسباب مثل:
استراتيجية المنطقي إلا في بيئة الكمون المنخفض البقاء للأصلح - المنافسين يختار لك إذا لم تكن سريعة بما فيه الكفاية.
ولكن المشكلة هي أن الكمون هو في الحقيقة مصطلح شامل يشمل عدة تأخيرات مختلفة. ولقياس كل هذه المصطلحات في مصطلح عام واحد قد لا يكون عادة منطقيا. على الرغم من أنه من السهل جدا فهمها، فإنه من الصعب جدا تحديد كميا. ولذلك، يصبح من المهم على نحو متزايد كيفية الاقتراب من مشكلة الحد من الكمون.
إذا نظرنا إلى دورة الحياة الأساسية،
وتنشر رزمة بيانات السوق عن طريق التبادل حزمة الرزم عبر السلك تصل الرزمة إلى جهاز توجيه على جانب الملقم. يقوم الموجه بإعادة توجيه الحزمة عبر الشبكة على جانب الخادم. وصول الحزمة على منفذ إيثرنيت من الملقم. اعتمادا على ما إذا كان هذا هو أودب / معالجة تكب يحدث وحزمة تجريدها من رؤوس والمقطورات يجعل طريقها إلى ذاكرة المحول. يقوم الموفق بعد ذلك بتحليل الحزمة وتحويلها إلى تنسيق داخلي إلى منصة التداول الخوارزمية. تسير هذه الحزمة الآن عبر الوحدات النمطية المتعددة للنظام - سيب، ستيك ستور، إلخ. يقوم سيب بتحليل وإرسال طلب الطلب. من خلال عكس دورة كما حزمة بيانات السوق.
ويضمن وقت الاستجابة المرتفع في أي من هذه الخطوات فترة استجابة عالية للدورة بأكملها. ومن ثم يبدأ تحسين الكمون عادة بالخطوة الأولى في هذه الدورة التي تقع تحت سيطرتنا، أي "الحزمة التي تسافر عبر السلك". أسهل شيء يمكن القيام به هنا سيكون لتقصير المسافة إلى الوجهة إلى أقصى حد ممكن. أما المستودعات فهي عبارة عن تسهيلات توفرها البورصات لاستضافة خادم التداول على مقربة من البورصة. يوضح الرسم البياني التالي المكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق قطع المسافة.
لأي نوع من استراتيجية عالية التردد التي تنطوي على وجهة واحدة، أصبح كولوكاتيون يجب فعليا. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات التي تنطوي على وجهات متعددة تحتاج إلى بعض التخطيط الدقيق. يجب النظر في عدة عوامل مثل الوقت الذي تستغرقه الوجهة للرد على طلبات الطلب ومقارنتها مع الوقت بينغ بين المقصدين قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وقد يعتمد القرار على طبيعة الاستراتيجية أيضا.
وعادة ما يكون زمن استجابة الشبكة الخطوة الأولى في تقليل وقت الاستجابة الإجمالي لنظام التداول الحسابي. ومع ذلك هناك الكثير من الأماكن الأخرى حيث الهندسة المعمارية يمكن أن يكون الأمثل.
زمن الانتشار.
ويعني كمون الانتشار الوقت المستغرق لإرسال البتات على طول السلك، مقيدة بسرعة الضوء بطبيعة الحال.
وقد أدخلت عدة تحسينات للحد من انتشار الكمون بعيدا عن تقليل المسافة المادية. على سبيل المثال، يقدر وقت الرحلة ذهابا وإيابا لكابل عادي بين شيكاغو ونيويورك 13.1 ميلي ثانية. انتشار شبكات، في أكتوبر 2018، أعلنت تحسينات الكمون الذي جلب الوقت ذهابا وإيابا المقدرة إلى 12.98 ميلي ثانية. واعتمدت الاتصالات بالموجات الدقيقة أيضا من قبل شركات مثل تراديوركس وبذلك الوقت التقريبي ذهابا وإيابا إلى 8.5 ميلي ثانية. لاحظ أن الحد الأدنى النظري حوالي 7.5 ميلي ثانية. الابتكارات المستمرة تدفع حدود العلم والوصول بسرعة إلى الحد النظري من سرعة الضوء. وقد أحدثت التطورات الأخيرة في مجال الاتصالات بالليزر، التي اعتمدت في وقت سابق في تكنولوجيات الدفاع، حدا أكبر من زمن الكمون الناقص من قبل نانو ثانية على مسافات قصيرة.
زمن استجابة معالجة الشبكة.
يشير وقت استجابة الشبكة إلى وقت الاستجابة الذي تم إدخاله بواسطة الموجهات، والمفاتيح، وما إلى ذلك.
أما المستوى التالي من التحسين في بنية نظام التداول الخوارزمي فسيكون في عدد القفزات التي ستأخذها الحزمة للسفر من النقطة A إلى النقطة B. وتعرف القفزة بأنها جزء من المسير بين المصدر والوجهة حزمة لا تمر من خلال جهاز المادية مثل جهاز التوجيه أو التبديل. فعلى سبيل المثال، يمكن للحزمة أن تسافر نفس المسافة عبر مسيرين مختلفين. ولكن قد يكون اثنين من القفزات على المسار الأول مقابل 3 القفزات على الثانية. على افتراض أن تأخير الانتشار هو نفس الموجهات وتبديل كل إدخال الكمون الخاصة بها وعادة كقاعدة الإبهام، وأكثر القفزات أكثر هو الكمون المضافة.
قد يتأثر زمن استجابة معالجة الشبكة أيضا بما نشير إليه على أنه ميكروبورستس. وتعرف الميكروبورست بأنها الزيادة المفاجئة في معدل نقل البيانات التي قد لا تؤثر بالضرورة على المعدل المتوسط لنقل البيانات. وبما أن أنظمة التداول الحسابية تستند إلى قواعد، فإن كل هذه الأنظمة سوف تتفاعل مع نفس الحدث بنفس الطريقة. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الأنظمة المشاركة قد ترسل أوامر تؤدي إلى موجة مفاجئة من نقل البيانات بين المشاركين والوجهة المؤدية إلى ميكروبورست. ويمثل الرسم البياني التالي ما هو الميكروبورست.
ويبين الشكل الأول وجهة نظر ثانية واحدة من معدل نقل البيانات. يمكننا أن نرى أن متوسط السعر هو أقل بكثير من عرض النطاق الترددي المتاحة من 1Gbps. ولكن إذا كان الغوص أعمق وننظر في صورة ثانية (وجهة نظر 5 ميلي ثانية واحدة)، ونحن نرى أن معدل نقل ارتفع فوق عرض النطاق الترددي المتاحة عدة مرات في الثانية الواحدة. ونتيجة لذلك، قد تتخطى احتياطيات الحزمة على كومة الشبكة، سواء في نقاط نهاية الشبكة والموجهات والمفاتيح. ولتجنب ذلك، عادة ما يتم تخصيص عرض نطاق أعلى بكثير من المعدل المتوسط الملحوظ لنظام تداول حسابي.
تسلسل زمن الاستجابة.
التسلسل الزمني الكمون يدل على الوقت الذي يستغرقه لسحب البتات داخل وخارج السلك.
وسيؤدي حجم الرزمة البالغ 1500 بايت المرسلة على خط T1 (1،544،000 نقطة أساس) إلى تأخير تسلسل يبلغ حوالي 8 ميلي ثانية. ومع ذلك فإن نفس الحزمة 1500 بايت باستخدام مودم 56K (57344bps) سوف يستغرق 200 ميلي ثانية. ومن شأن خط إيثرنت بقوة 1G أن يقلل من هذا الكمون إلى حوالي 11 ميكروثانية.
مقاطعة وقت الاستجابة.
يشير كمون المقاطعة إلى كمون تم إدخاله بواسطة المقاطعات أثناء تلقي الحزم على الخادم.
يتم تعريف كمون المقاطعة على أنه الوقت المنقضي بين وقت إنشاء المقاطعة عندما يتم تشغيل مصدر المقاطعة. متى يتم إنشاء مقاطعة؟ المقاطعات هي إشارات إلى المعالج المنبعث من الأجهزة أو البرامج تشير إلى أن الحدث يحتاج إلى اهتمام فوري. المعالج بدوره يستجيب عن طريق تعليق نشاطها الحالي، وتوفير حالتها والتعامل مع المقاطعة. عندما يتم تلقي حزمة على نيك، يتم إرسال المقاطعة للتعامل مع البتات التي تم تحميلها في المخزن المؤقت استقبال نيك. الوقت الذي يستغرقه الرد على هذه المقاطعة لا يؤثر فقط على معالجة الحمولة الوافدة حديثا، ولكن أيضا الكمون من العمليات الموجودة على المعالج.
قدم سولارفلار فتح أونلواد في عام 2018، الذي ينفذ تقنية تعرف باسم تجاوز النواة، حيث لا يتم ترك معالجة الحزمة لنواة نظام التشغيل ولكن إلى وسيرزباس نفسها. يتم تعيين الحزمة بأكملها مباشرة إلى مساحة المستخدم من قبل نيك ويتم معالجتها هناك. ونتيجة لذلك، يتم تجنب المقاطعات تماما.
ونتيجة لذلك يتم تسريع معدل معالجة كل رزمة. الرسم البياني التالي يوضح بوضوح مزايا تجاوز النواة.
وقت استجابة التطبيق.
يشير وقت استجابة التطبيق إلى الوقت الذي يستغرقه التطبيق لإجراء العملية.
ويعتمد ذلك على عدة رزم ومعالجة مخصصة لمنطق التطبيق وتعقيد العملية الحسابية وكفاءة البرمجة وما إلى ذلك. ومن شأن زيادة عدد المعالجات على النظام أن تقلل عموما من الكمون للتطبيق. نفس الحال مع زيادة تردد على مدار الساعة. وهناك الكثير من أنظمة التداول خوارزمية الاستفادة من تكريس النوى المعالج إلى العناصر الأساسية للتطبيق مثل منطق الاستراتيجية على سبيل المثال. هذا يتجنب الكمون التي أدخلتها عملية التحول بين النوى.
وبالمثل، إذا تم تنفيذ البرمجة الاستراتيجية نضع في اعتبارنا أحجام ذاكرة التخزين المؤقت ومكان الوصول إلى الذاكرة، ثم سيكون هناك الكثير من ذاكرة التخزين المؤقت يضرب مما أدى إلى مزيد من الحد من الكمون. لتسهيل هذا، والكثير من استخدام النظام لغات برمجة مستوى منخفض جدا لتحسين رمز إلى بنية محددة من المعالجات. وقد ذهبت بعض الشركات حتى إلى حد حرق الحسابات المعقدة على الأجهزة باستخدام صفائف بوابة برمجة بالكامل (فبغا). مع زيادة التعقيد يأتي زيادة التكاليف ويوضح الرسم البياني التالي ببراعة هذا.
مستويات التطور.
العالم من ارتفاع وتيرة خوارزمية التداول دخلت حقبة من المنافسة الشديدة. مع اعتماد كل مشارك أساليب جديدة لإخراج المنافسة، تقدمت التكنولوجيا على قدم وساق. في الوقت الحاضر البنيات التجارية خوارزمية معقدة جدا بالمقارنة مع نظرائهم مرحلة مبكرة. وبناء على ذلك، فإن النظم المتقدمة أكثر تكلفة من حيث الوقت والمال.
استنتاج:
وكان هذا منصب مفصل على بنية نظام التداول الخوارزمية التي نحن على يقين أعطى المعرفة الثاقبة جدا من المكونات المعنية وأيضا من مختلف التحديات التي يحتاجها المطورين الهندسة المعمارية للتعامل مع / التغلب عليها من أجل بناء أنظمة التداول الآلي قوية.
إذا كنت تريد أن تتعلم جوانب مختلفة من التداول حسابي ثم تحقق من البرنامج التنفيذي في تجارة خوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. إبات ™ يزودك بالمهارات المطلوبة لبناء مهنة واعدة في التداول الخوارزمي. تسجيل الآن!
الوظائف ذات الصلة:
2 أفكار حول "كيف تعمل أنظمة التداول"
15 ديسمبر 2017.
وظيفة كبيرة جدا. أنا ببساطة تعثرت على بلوق الخاص بك وأراد أن أقول أن لقد استمتعت حقا تصفح مشاركات المدونات الخاصة بك. بعد كل شيء سأكون الاشتراك على خلاصتك وآمل أن تكتب مرة أخرى قريبا جدا!
15 ديسمبر 2017.
نحن سعداء حقا أن تحب وظائف لدينا. التقدير هو ما يبقي لنا الذهاب.
ونحن نتأكد من الحفاظ على إضافة محتوى جديد بشكل دوري. لا نشارك وظائفنا ومساعدتنا على نشر كلمة عن كيفية الناس يمكن الاستفادة من التداول الخوارزمية والكمية.
يتصل خادم النظام بإدارة سولا ® & # 013؛ النظام عن طريق التبادل الأصلي شيل (سولا ® الوصول إلى المعلومات & # 013؛ اللغة) البروتوكول. سيل هو أحدث ترتيب مونتريال للصرافة & # 013؛ أبي الدخول لأنه نظام إدارة النظام سولا. خادم الطلب & # 013؛ يستخدم اتصال تكب قياسي لمحرك توجيه سيل الذي هو & # 013؛ واجهة إلى خادم محرك التداول سيل. هذان الخادمان معا & # 013؛ وتشمل نظام إدارة النظام سولا.
رقم التجارة.
في رسائل بروتوكول سيل، يوفر مكس فريدة من نوعها 8 حرف، & # 013؛ رقم التجارة الأبجدية الرقمية المستخدم في إجراءات الطلب ويحدد & # 013؛ أداة ل يوم تداول معين. رقم التجارة هو فريد & # 013؛ معرف لكل تعبئة تتلقاها البوابة، ويظهر في & # 013؛ X_TRADER® الطلبات & # 013؛ ويملأ النافذة.
تاريخ الصرف.
يوفر مكس تاريخ الصرف & # 013؛ على جميع الطلبات والملءات المرسلة عبر فيكس أبي. مونتريال (فيكس) & # 013؛ يرسل غيتيواي هذا التاريخ إلى X_TRADER® حيث يتم عرضه & # 013؛ في عمود تاريخ إكس & # 013؛ في كتاب الطلب. يجب أن يكون التجار في بيئتك على علم & # 013؛ أن تاريخ الصرف لم يعد يوفر على أوامر ويملأ & # 013؛ أرسلت بواسطة أبي الشراع مكس. ومع ذلك، يتم توصيل بوابة مكس & # 013؛ إلى سيل يوفر الطابع الزمني على جميع أوامر ويملأ، ويرسل & # 013؛ هذا إلى X_TRADER 7.9.4 أو أعلى حيث يتم عرضه في العمود تاريخ الطلب في & # 013؛ نافذة الأوامر والملءات. التجار & # 013؛ في بيئتك يمكن الرجوع إلى هذا التاريخ عند تتبع غك & # 013؛ و غديت أوامر دخلت من خلال بوابة مكس.
ترتيب تدفق بيانات الخادم.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - الهندسة المعمارية المنطقية & # 013؛ رسم بياني. أيضا، أوامر الأصلية هي تلك الطلبات المقبولة عادة & # 013؛ بواسطة أبي الصرف.
فيما يلي وصف لربط أمر سيل & # 013؛ من خادم الطلب على بوابة مكس إلى التداول في إكسهانج & # 013؛ محرك.
عند بدء التشغيل، يقرأ خادم النظام أي عمل & # 013؛ أوامر الواردة في ملفات _ _Mode_orders. tbl في الذاكرة. ترسل X_TRADER® طلبا إلى خادم الطلب. بعد استلامه، يمر خادم النظام به إلى & # 013؛ ترتيب جهاز التوجيه. للحصول على تفاصيل حول كيفية تحديد خادم الطلبات الرقم & # 013؛ طلب الموجه الذي يمرر النظام، الرجوع إلى اختيار ترتيب جهاز التوجيه. يقوم موجه الطلب بتعيين رقم أمر ت إلى الترتيب & # 013؛ ثم يقوم بتحديث دفتر الطلبات مع معلومات النظام الجديد. و& # 013؛ ت لا يتم إرسال رقم الطلب إلى الصرف. يسجل موجه النظام الترتيب في ملفاته * _Mode_orders. tbl. يقوم موجه النظام بإرسال رسالة قبول / إضافة إلى التاجر & # 013؛ درب التدقيق (في X_TRADER®). يقوم موجه الطلب بإرسال الطلب إلى مضيف مكس. عند استلام، المضيف تبادل يرسل تأكيد الطلب & # 013؛ (التي تحتوي على رقم التبادل التجاري المقدم) إلى الأمر & # 013؛ جهاز التوجيه. يقوم موجه النظام بتحديث دفتر الطلبات مع إكسهانج's & # 013؛ أرقام التجارة للإشارة إلى استلام تأكيد، و & # 013؛ يكتبه إلى ملفاته _ _Mode_orders. tbl. يقوم موجه الطلب بإرسال تأكيد الطلب (باعتباره موافق / إضافة) & # 013؛ إلى تريل التدقيق في X_TRADER®.
تعبئة بيانات خادم الملء.
المصطلحات المستخدمة في البيانات التالية & # 013؛ تدفق يتطابق المصطلحات المستخدمة في نظام بوابة - الهندسة المعمارية المنطقية & # 013؛ رسم بياني. أيضا، أوامر الأصلية هي تلك الطلبات المقبولة عادة & # 013؛ بواسطة أبي الصرف.
يوضح المخطط المعماري المنطقي التالي & # 013؛ ملء تدفق:
يتطابق مضيف مكس مع الطلب. يرسل مضيف مكس تعبئة مع رقم تجاري مخصص & # 013؛ (أي رقم المعاملة) إلى موجه الطلب. يتطابق موجه التوجيه مع عملية التعبئة مع الطلب المسجل & # 013؛ في دفتر الطلبات وتحديث دفتر الطلبات وفقا لنوع & # 013؛ من التعبئة المستلمة: إذا كان رقم التجارة لملء & # 013؛ لا يتطابق مع رقم تجاري لأمر في دفتر الطلبات، و # #3؛ أوردر روتر يخطر تاجر التاجر والإشراف على مراجعة الحسابات & # 013؛ المسارات التي تلقى التاجر ملء ولكن ملء لا & # 013؛ تطابق أي من الأوامر في دفتر الطلبات. موجه النظام ثم & # 013؛ محاولات لتوليد تعبئة استنادا إلى البيانات الواردة من البورصة. إذا أكمل ملء الطلب، يزيل موجه النظام & # 013؛ الأمر من كتاب الطلب. إذا لم يكتمل الملء الطلب (بمعنى أنه عبارة عن تعبئة جزئية)، فسيعمل موجه الطلب على تحديث "دفتر الطلبات" ليعكس & # 013؛ التعبئة الجزئية. يقوم موجه النظام بكتابة تغييرات النظام على ملفات * _Mode_orders. tbl و & # 013؛ يسجل ملء في ملف fills. tbl فريدة من نوعها. إذا كانت معلومات الطرف الآخر & # 013؛ هو متاح، يتم إضافة هذا إلى سجل التعبئة.
يقوم خادم سيرفر بحذف الطلبات المكتملة & # 013؛ من إيتس & # 013؛ * _Mode_orders. tbl الملفات فقط عند إعادة تشغيل.
الاتصال.
إتبع.
كوبيرايت © 2017 ترادينغ تيشنولوجيز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
كيف تعمل أنظمة التداول.
وقد كان التداول الآلي الخوارزمي أو التداول الخوارزمي في مركز الصدارة في عالم التجارة لأكثر من عقد من الزمن الآن. وقد شهدت نسبة المجلدات المنسوبة إلى التداول الآلي الخوارزمي ارتفاعا كبيرا في العقد الماضي. ونتيجة لذلك، أصبحت سوقا تنافسية للغاية تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا. ونتيجة لذلك، شهدت البنية الأساسية لأنظمة التداول الآلي التي تنفذ استراتيجيات خوارزمية تغييرات كبيرة على مدى العقد الماضي ولا تزال تفعل ذلك. وبالنسبة للشركات، وخاصة تلك التي تستخدم أنظمة التداول عالية التردد، أصبح من الضروري الابتكار على التكنولوجيا من أجل المنافسة في عالم التداول الخوارزمية، مما يجعل مجال التداول الحسابي مرتعا للتقدم في تقنيات الكمبيوتر والشبكة.
في هذا المنصب، سنقوم بإزالة الغموض عن العمارة وراء أنظمة التداول الآلي لقرائنا. نقارن بنية جديدة من أنظمة التداول الآلي مع الهندسة المعمارية التقليدية، وفهم بعض المكونات الرئيسية وراء هذه الأنظمة.
العمارة التقليدية.
أي نظام تجاري، من الناحية المفاهيمية، ليس أكثر من مجرد كتلة حسابية تتفاعل مع التبادل على تيارين مختلفين.
يتلقى بيانات السوق يرسل طلبات النظام ويتلقى الردود من الصرف.
بيانات السوق التي يتم تلقيها عادة بإعلام النظام من أحدث النظام. قد تحتوي على بعض المعلومات الإضافية مثل حجم التداول حتى الآن، وآخر سعر تداول وكمية لكتابة. ومع ذلك، لاتخاذ قرار بشأن البيانات، قد يحتاج المتداول إلى النظر في القيم القديمة أو استخلاص معايير معينة من التاريخ. ولتلبية ذلك، سيكون للنظام التقليدي قاعدة بيانات تاريخية لتخزين بيانات وأدوات السوق لاستخدام قاعدة البيانات هذه. وسوف يتضمن التحليل أيضا دراسة عن الصفقات السابقة من قبل التاجر. وبالتالي قاعدة بيانات أخرى لتخزين قرارات التداول كذلك. وأخيرا، وليس آخرا، واجهة واجهة المستخدم الرسومية للتاجر لعرض كل هذه المعلومات على الشاشة.
ويمكن الآن تقسيم نظام التداول بأكمله إلى أسفل.
تبادل (ق) - العالم الخارجي خادم بيانات السوق المتلقي بيانات السوق مخزن أوامر المتجر التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم التطبيق اتخاذ مدخلات من المستخدم بما في ذلك قرارات التداول واجهة لعرض المعلومات بما في ذلك البيانات والأوامر مدير النظام بإرسال أوامر إلى تبادل.
العمارة الجديدة.
لم تستطع الهندسة المعمارية التقليدية أن ترقى إلى مستوى متطلبات ومتطلبات التداول الآلي مع دما. تجاوز الكمون بين أصل الحدث إلى جيل النظام بعد التحكم البشري ودخل عوالم الميلي ثانية والثواني. لذا فإن الأدوات اللازمة للتعامل مع بيانات السوق وتحليلها تحتاج إلى التكيف وفقا لذلك. تحتاج إدارة النظام أيضا لتكون أكثر قوة وقادرة على التعامل مع العديد من الطلبات في الثانية الواحدة. منذ الإطار الزمني هو صغير جدا بالمقارنة مع وقت رد الفعل البشري، تحتاج إدارة المخاطر أيضا للتعامل مع أوامر في الوقت الحقيقي وبطريقة مؤتمتة بالكامل.
على سبيل المثال، حتى إذا كان وقت رد الفعل لأمر واحد 1 ميلي ثانية (وهو الكثير مقارنة مع حالات التأخير التي نراها اليوم)، فإن النظام لا يزال قادرا على اتخاذ 1000 قرارات التداول في ثانية واحدة. وهذا يعني أن كل قرار تداول من هذه القرارات ال 1000 يحتاج إلى الذهاب من خلال إدارة المخاطر في نفس الثانية للوصول إلى الصرف. هذه مجرد مشكلة من التعقيد. وبما أن الهندسة المعمارية تنطوي الآن على المنطق الآلي، يمكن الآن استبدال 100 تاجر بنظام تداول آلي واحد. وهذا يضيف مقياسا للمشكلة. لذلك كل من الوحدات المنطقية يولد 1000 أوامر و 100 هذه الوحدات يعني 100،000 أوامر في كل ثانية. وهذا يعني أن عملية اتخاذ القرار وترتيب إرسال جزء يجب أن تكون أسرع بكثير من مستقبل بيانات السوق من أجل مطابقة معدل البيانات.
وبالتالي، فإن مستوى البنية التحتية التي تتطلبها هذه الوحدة يجب أن يكون أعلى بكثير مقارنة مع النظام التقليدي (الذي نوقش في القسم السابق). ومن ثم انتقل المحرك الذي يدير منطق صنع القرار، والمعروف أيضا باسم "محرك معالجة الحدث المركب"، أو سيب، من داخل التطبيق إلى الملقم. طبقة التطبيق، الآن، هو أكثر قليلا من واجهة المستخدم لعرض وتوفير المعلمات إلى المجلس الانتخابي المؤقت.
وتؤدي مشكلة التحجيم أيضا إلى حالة مثيرة للاهتمام. دعونا نقول 100 منطق مختلف يتم تشغيلها على حدث بيانات السوق واحد (كما نوقش في المثال السابق). ومع ذلك قد تكون هناك قطع مشتركة من الحسابات المعقدة التي تحتاج إلى تشغيل لمعظم الوحدات المنطقية 100. على سبيل المثال، حساب غريكس للخيارات. إذا كان كل منطق للعمل بشكل مستقل، فإن كل وحدة تفعل نفس الحساب اليوناني الذي من شأنه أن يستخدم دون داع موارد المعالج. من أجل تحسين على التكرار من الحساب، وعادة ما تعثرت الحسابات الزائدة المعقدة قبالة إلى محرك حساب منفصل الذي يوفر الإغريق كمدخل إلى سيب.
على الرغم من أن طبقة التطبيق هي في المقام الأول وجهة نظر، وبعض من فحص المخاطر (التي هي الآن الموارد الجياع العمليات بسبب مشكلة الحجم)، يمكن أن يتم تحميلها إلى طبقة التطبيق، وخاصة تلك التي هي ذات الصلة مع التعقل من مدخلات المستخدم مثل إصبع الدهون أخطاء. يتم إجراء بقية فحوصات المخاطر اآلن من خالل نظام منفصل إلدارة المخاطر) رمز (ضمن مدير األوامر) أوم (، قبل إصدار الطلب مباشرة. وتعني مشكلة الحجم أيضا أنه عندما كان هناك في وقت سابق 100 تاجر مختلف يديرون مخاطرهم، لا يوجد الآن سوى نظام واحد لإدارة المخاطر عبر جميع الوحدات / الاستراتيجيات المنطقية. ومع ذلك، قد تكون بعض فحوصات المخاطر خاصة باستراتيجيات معينة وقد يلزم القيام ببعضها في جميع الاستراتيجيات. ومن ثم فإن رمز نفسه ينطوي على مستوى رمز (سلرمز) على مستوى الاستراتيجية والنظام العالمي لإدارة الموارد (رمز). وقد تتضمن أيضا واجهة مستخدم لعرض نظام سلرمز ونظام إدارة الموارد.
ظهور بروتوكولات لأنظمة التداول الآلية.
مع الابتكارات تأتي الضروريات. وبما أن العمارة الجديدة كانت قادرة على التحجيم إلى العديد من الاستراتيجيات لكل خادم، ظهرت الحاجة إلى الاتصال إلى وجهات متعددة من خادم واحد. لذلك استضاف مدير النظام عدة محولات لإرسال الطلبات إلى وجهات متعددة وتلقي البيانات من التبادلات المتعددة. كل محول يعمل كمترجم بين البروتوكول الذي يفهم من خلال تبادل وبروتوكول الاتصال داخل النظام. التبادلات المتعددة تعني محولات متعددة.
ومع ذلك، لإضافة تبادل جديد للنظام، يجب أن يكون تصميم محول جديد وتوصيلها في العمارة منذ كل تبادل يتبع بروتوكول فقط هو الأمثل للميزات التي يوفر الصرف. لتجنب هذا المتاعب من إضافة محول، وقد تم تصميم بروتوكولات القياسية. وأبرزها هو بروتوكول فيكس (تبادل المعلومات المالية) (انظر لدينا وظيفة على مقدمة لبروتوكول فيكس). هذا ليس فقط يجعل من التحكم في الاتصال إلى وجهات مختلفة على الطاير، ولكن أيضا يقلل بشكل كبير للذهاب إلى السوق عندما يتعلق الأمر ربط مع وجهة جديدة. للقراءة إضافية: ربط فكسم عبر فيكس، تعليمي مفصل.
وجود بروتوكولات القياسية يجعل من السهل على الاندماج مع البائعين طرف ثالث، لتحليلات أو تغذية بيانات السوق كذلك. ونتيجة لذلك، يصبح السوق فعالة جدا مع التكامل مع وجهة جديدة / بائع ليست أكثر تقييدا.
وبالإضافة إلى ذلك، محاكاة يصبح من السهل جدا كما تلقي البيانات من السوق الحقيقي وإرسال أوامر لمحاكاة هو مجرد مسألة استخدام بروتوكول فيكس للاتصال جهاز محاكاة. يمكن بناء جهاز محاكاة نفسه في المنزل أو شراؤها من بائع طرف ثالث. وبالمثل، يمكن أن تعاد البيانات المسجلة مع كون المحولات غير معتادة على ما إذا كانت البيانات مستلمة من السوق الحية أو من مجموعة بيانات مسجلة.
ظهور معماريات الكمون المنخفض.
مع اللبنات الأساسية لنظام التداول الخوارزمي في المكان، والاستراتيجيات الأمثل على القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ قرارات التداول السريع. ولكن مع ظهور بروتوكولات الاتصالات القياسية مثل فيكس، حاجز دخول التكنولوجيا لإعداد مكتب التداول خوارزمية، أصبحت أقل وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة. كما حصلت خوادم المزيد من الذاكرة وترددات على مدار الساعة أعلى، تحول التركيز نحو الحد من الكمون لصنع القرار. مع مرور الوقت، أصبح الحد من الكمون ضرورة لعدة أسباب مثل:
استراتيجية المنطقي إلا في بيئة الكمون المنخفض البقاء للأصلح - المنافسين يختار لك إذا لم تكن سريعة بما فيه الكفاية.
ولكن المشكلة هي أن الكمون هو في الحقيقة مصطلح شامل يشمل عدة تأخيرات مختلفة. ولقياس كل هذه المصطلحات في مصطلح عام واحد قد لا يكون عادة منطقيا. على الرغم من أنه من السهل جدا فهمها، فإنه من الصعب جدا تحديد كميا. ولذلك، يصبح من المهم على نحو متزايد كيفية الاقتراب من مشكلة الحد من الكمون.
إذا نظرنا إلى دورة الحياة الأساسية،
وتنشر رزمة بيانات السوق عن طريق التبادل حزمة الرزم عبر السلك تصل الرزمة إلى جهاز توجيه على جانب الملقم. يقوم الموجه بإعادة توجيه الحزمة عبر الشبكة على جانب الخادم. وصول الحزمة على منفذ إيثرنيت من الملقم. اعتمادا على ما إذا كان هذا هو أودب / معالجة تكب يحدث وحزمة تجريدها من رؤوس والمقطورات يجعل طريقها إلى ذاكرة المحول. يقوم الموفق بعد ذلك بتحليل الحزمة وتحويلها إلى تنسيق داخلي إلى منصة التداول الخوارزمية. تسير هذه الحزمة الآن عبر الوحدات النمطية المتعددة للنظام - سيب، ستيك ستور، إلخ. يقوم سيب بتحليل وإرسال طلب الطلب. من خلال عكس دورة كما حزمة بيانات السوق.
ويضمن وقت الاستجابة المرتفع في أي من هذه الخطوات فترة استجابة عالية للدورة بأكملها. ومن ثم يبدأ تحسين الكمون عادة بالخطوة الأولى في هذه الدورة التي تقع تحت سيطرتنا، أي "الحزمة التي تسافر عبر السلك". أسهل شيء يمكن القيام به هنا سيكون لتقصير المسافة إلى الوجهة إلى أقصى حد ممكن. أما المستودعات فهي عبارة عن تسهيلات توفرها البورصات لاستضافة خادم التداول على مقربة من البورصة. يوضح الرسم البياني التالي المكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق قطع المسافة.
لأي نوع من استراتيجية عالية التردد التي تنطوي على وجهة واحدة، أصبح كولوكاتيون يجب فعليا. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات التي تنطوي على وجهات متعددة تحتاج إلى بعض التخطيط الدقيق. يجب النظر في عدة عوامل مثل الوقت الذي تستغرقه الوجهة للرد على طلبات الطلب ومقارنتها مع الوقت بينغ بين المقصدين قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وقد يعتمد القرار على طبيعة الاستراتيجية أيضا.
وعادة ما يكون زمن استجابة الشبكة الخطوة الأولى في تقليل وقت الاستجابة الإجمالي لنظام التداول الحسابي. ومع ذلك هناك الكثير من الأماكن الأخرى حيث الهندسة المعمارية يمكن أن يكون الأمثل.
زمن الانتشار.
ويعني كمون الانتشار الوقت المستغرق لإرسال البتات على طول السلك، مقيدة بسرعة الضوء بطبيعة الحال.
وقد أدخلت عدة تحسينات للحد من انتشار الكمون بعيدا عن تقليل المسافة المادية. على سبيل المثال، يقدر وقت الرحلة ذهابا وإيابا لكابل عادي بين شيكاغو ونيويورك 13.1 ميلي ثانية. انتشار شبكات، في أكتوبر 2018، أعلنت تحسينات الكمون الذي جلب الوقت ذهابا وإيابا المقدرة إلى 12.98 ميلي ثانية. واعتمدت الاتصالات بالموجات الدقيقة أيضا من قبل شركات مثل تراديوركس وبذلك الوقت التقريبي ذهابا وإيابا إلى 8.5 ميلي ثانية. لاحظ أن الحد الأدنى النظري حوالي 7.5 ميلي ثانية. الابتكارات المستمرة تدفع حدود العلم والوصول بسرعة إلى الحد النظري من سرعة الضوء. وقد أحدثت التطورات الأخيرة في مجال الاتصالات بالليزر، التي اعتمدت في وقت سابق في تكنولوجيات الدفاع، حدا أكبر من زمن الكمون الناقص من قبل نانو ثانية على مسافات قصيرة.
زمن استجابة معالجة الشبكة.
يشير وقت استجابة الشبكة إلى وقت الاستجابة الذي تم إدخاله بواسطة الموجهات، والمفاتيح، وما إلى ذلك.
أما المستوى التالي من التحسين في بنية نظام التداول الخوارزمي فسيكون في عدد القفزات التي ستأخذها الحزمة للسفر من النقطة A إلى النقطة B. وتعرف القفزة بأنها جزء من المسير بين المصدر والوجهة حزمة لا تمر من خلال جهاز المادية مثل جهاز التوجيه أو التبديل. فعلى سبيل المثال، يمكن للحزمة أن تسافر نفس المسافة عبر مسيرين مختلفين. ولكن قد يكون اثنين من القفزات على المسار الأول مقابل 3 القفزات على الثانية. على افتراض أن تأخير الانتشار هو نفس الموجهات وتبديل كل إدخال الكمون الخاصة بها وعادة كقاعدة الإبهام، وأكثر القفزات أكثر هو الكمون المضافة.
قد يتأثر زمن استجابة معالجة الشبكة أيضا بما نشير إليه على أنه ميكروبورستس. وتعرف الميكروبورست بأنها الزيادة المفاجئة في معدل نقل البيانات التي قد لا تؤثر بالضرورة على المعدل المتوسط لنقل البيانات. وبما أن أنظمة التداول الحسابية تستند إلى قواعد، فإن كل هذه الأنظمة سوف تتفاعل مع نفس الحدث بنفس الطريقة. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الأنظمة المشاركة قد ترسل أوامر تؤدي إلى موجة مفاجئة من نقل البيانات بين المشاركين والوجهة المؤدية إلى ميكروبورست. ويمثل الرسم البياني التالي ما هو الميكروبورست.
ويبين الشكل الأول وجهة نظر ثانية واحدة من معدل نقل البيانات. يمكننا أن نرى أن متوسط السعر هو أقل بكثير من عرض النطاق الترددي المتاحة من 1Gbps. ولكن إذا كان الغوص أعمق وننظر في صورة ثانية (وجهة نظر 5 ميلي ثانية واحدة)، ونحن نرى أن معدل نقل ارتفع فوق عرض النطاق الترددي المتاحة عدة مرات في الثانية الواحدة. ونتيجة لذلك، قد تتخطى احتياطيات الحزمة على كومة الشبكة، سواء في نقاط نهاية الشبكة والموجهات والمفاتيح. ولتجنب ذلك، عادة ما يتم تخصيص عرض نطاق أعلى بكثير من المعدل المتوسط الملحوظ لنظام تداول حسابي.
تسلسل زمن الاستجابة.
التسلسل الزمني الكمون يدل على الوقت الذي يستغرقه لسحب البتات داخل وخارج السلك.
وسيؤدي حجم الرزمة البالغ 1500 بايت المرسلة على خط T1 (1،544،000 نقطة أساس) إلى تأخير تسلسل يبلغ حوالي 8 ميلي ثانية. ومع ذلك فإن نفس الحزمة 1500 بايت باستخدام مودم 56K (57344bps) سوف يستغرق 200 ميلي ثانية. ومن شأن خط إيثرنت بقوة 1G أن يقلل من هذا الكمون إلى حوالي 11 ميكروثانية.
مقاطعة وقت الاستجابة.
يشير كمون المقاطعة إلى كمون تم إدخاله بواسطة المقاطعات أثناء تلقي الحزم على الخادم.
يتم تعريف كمون المقاطعة على أنه الوقت المنقضي بين وقت إنشاء المقاطعة عندما يتم تشغيل مصدر المقاطعة. متى يتم إنشاء مقاطعة؟ المقاطعات هي إشارات إلى المعالج المنبعث من الأجهزة أو البرامج تشير إلى أن الحدث يحتاج إلى اهتمام فوري. المعالج بدوره يستجيب عن طريق تعليق نشاطها الحالي، وتوفير حالتها والتعامل مع المقاطعة. عندما يتم تلقي حزمة على نيك، يتم إرسال المقاطعة للتعامل مع البتات التي تم تحميلها في المخزن المؤقت استقبال نيك. الوقت الذي يستغرقه الرد على هذه المقاطعة لا يؤثر فقط على معالجة الحمولة الوافدة حديثا، ولكن أيضا الكمون من العمليات الموجودة على المعالج.
قدم سولارفلار فتح أونلواد في عام 2018، الذي ينفذ تقنية تعرف باسم تجاوز النواة، حيث لا يتم ترك معالجة الحزمة لنواة نظام التشغيل ولكن إلى وسيرزباس نفسها. يتم تعيين الحزمة بأكملها مباشرة إلى مساحة المستخدم من قبل نيك ويتم معالجتها هناك. ونتيجة لذلك، يتم تجنب المقاطعات تماما.
ونتيجة لذلك يتم تسريع معدل معالجة كل رزمة. الرسم البياني التالي يوضح بوضوح مزايا تجاوز النواة.
وقت استجابة التطبيق.
يشير وقت استجابة التطبيق إلى الوقت الذي يستغرقه التطبيق لإجراء العملية.
ويعتمد ذلك على عدة رزم ومعالجة مخصصة لمنطق التطبيق وتعقيد العملية الحسابية وكفاءة البرمجة وما إلى ذلك. ومن شأن زيادة عدد المعالجات على النظام أن تقلل عموما من الكمون للتطبيق. نفس الحال مع زيادة تردد على مدار الساعة. وهناك الكثير من أنظمة التداول خوارزمية الاستفادة من تكريس النوى المعالج إلى العناصر الأساسية للتطبيق مثل منطق الاستراتيجية على سبيل المثال. هذا يتجنب الكمون التي أدخلتها عملية التحول بين النوى.
وبالمثل، إذا تم تنفيذ البرمجة الاستراتيجية نضع في اعتبارنا أحجام ذاكرة التخزين المؤقت ومكان الوصول إلى الذاكرة، ثم سيكون هناك الكثير من ذاكرة التخزين المؤقت يضرب مما أدى إلى مزيد من الحد من الكمون. لتسهيل هذا، والكثير من استخدام النظام لغات برمجة مستوى منخفض جدا لتحسين رمز إلى بنية محددة من المعالجات. وقد ذهبت بعض الشركات حتى إلى حد حرق الحسابات المعقدة على الأجهزة باستخدام صفائف بوابة برمجة بالكامل (فبغا). مع زيادة التعقيد يأتي زيادة التكاليف ويوضح الرسم البياني التالي ببراعة هذا.
مستويات التطور.
العالم من ارتفاع وتيرة خوارزمية التداول دخلت حقبة من المنافسة الشديدة. مع اعتماد كل مشارك أساليب جديدة لإخراج المنافسة، تقدمت التكنولوجيا على قدم وساق. في الوقت الحاضر البنيات التجارية خوارزمية معقدة جدا بالمقارنة مع نظرائهم مرحلة مبكرة. وبناء على ذلك، فإن النظم المتقدمة أكثر تكلفة من حيث الوقت والمال.
استنتاج:
وكان هذا منصب مفصل على بنية نظام التداول الخوارزمية التي نحن على يقين أعطى المعرفة الثاقبة جدا من المكونات المعنية وأيضا من مختلف التحديات التي يحتاجها المطورين الهندسة المعمارية للتعامل مع / التغلب عليها من أجل بناء أنظمة التداول الآلي قوية.
إذا كنت تريد أن تتعلم جوانب مختلفة من التداول حسابي ثم تحقق من البرنامج التنفيذي في تجارة خوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. إبات ™ يزودك بالمهارات المطلوبة لبناء مهنة واعدة في التداول الخوارزمي. تسجيل الآن!
الوظائف ذات الصلة:
2 أفكار حول "كيف تعمل أنظمة التداول"
15 ديسمبر 2017.
وظيفة كبيرة جدا. أنا ببساطة تعثرت على بلوق الخاص بك وأراد أن أقول أن لقد استمتعت حقا تصفح مشاركات المدونات الخاصة بك. بعد كل شيء سأكون الاشتراك على خلاصتك وآمل أن تكتب مرة أخرى قريبا جدا!
15 ديسمبر 2017.
نحن سعداء حقا أن تحب وظائف لدينا. التقدير هو ما يبقي لنا الذهاب.
ونحن نتأكد من الحفاظ على إضافة محتوى جديد بشكل دوري. لا نشارك وظائفنا ومساعدتنا على نشر كلمة عن كيفية الناس يمكن الاستفادة من التداول الخوارزمية والكمية.
No comments:
Post a Comment