نظام التداول الدوار

نظام التداول الدوراني
- يتحول على التناوب وضع التداول من باكتستر.
نظام أدوات التداول.
ملاحظة: يتم الآن وضع علامة على هذه الوظيفة بأنها عفا عليها الزمن. استخدام سيتباكتستمود (باكتستروتاتيونال) في الصيغ الجديدة.
ملاحظة هامة: إلا إذا كنت تريد على وجه التحديد لتنفيذ نظام تحويل الأموال / التناوب التداول يجب أن لا تستخدم هذا الوضع.
التداول الدوار هو طريقة شعبية لتداول الصناديق الاستثمارية. ومن المعروف أيضا باسم تحويل الأموال أو التهديف والترتيب. بريسيس الأساسي هو لتدوير الرموز في كل وقت حتى يتم تداولها فقط أعلى القضايا N المرتبة وفقا لبعض النتيجة المستخدم يمكن تحديدها. ويعتمد عدد الوظائف المفتوحة على إعداد "الحد الأقصى للمراكز المفتوحة" والأموال المتاحة / حجم الموقع. مرة واحدة يتم إدخال الموقف في بقايا في مكان حتى ينخفض ​​رتبة الأمن أدناه ورسترانخيلد (قابل للتعيين عبر سيتوبتيون ("ورسترانخيلد"، 5)). لا يتم استخدام إشارات شراء / بيع / قصيرة / تغطية منتظمة على الإطلاق.
وضع التناوب يستخدم فقط متغير النتيجة (بوسيتيونسكور) لترتيب وتدوير الأوراق المالية. وقد تم تنفيذ هذه الفكرة في وقت سابق في بورتفوليورادر صيغة أفل كتبه فريد تونيتي مع واجهة المستخدم الرسومية التي كتبها ديل وينغو.
للدخول إلى هذا الوضع لديك لاستدعاء إنابليروتاتيونالترادينغ () وظيفة في بداية الصيغة الخاصة بك. من ذلك الحين على استخدام متغيرات شراء / بيع / قصيرة / غطاء غير مسموح به. سيتم استخدام متغير بوسيتيونسكور فقط لترتيب الأوراق المالية وتداول أعلى N الأوراق المالية ..
صيغة التداول التناوب بسيطة (الأسهم مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية هي أفضل المرشحين لتقصير في حين أن الأسهم مع مؤشر القوة النسبية منخفضة أفضل المرشحين لشغل مراكز طويلة):
سيتوبتيون ("ورسترانخيلد"، 5)؛
بوسيتيونسكور = 50 - رسي ()؛ // بوسيتيونسكور له نفس المعنى كما رسكور في بت.
يتم احتساب النتيجة (بوسيتيونسكور) لجميع الأوراق المالية أولا. ثم يتم فرز جميع الدرجات وفقا للقيمة المطلقة من بوسيتيونسكور. ثم يتم اختيار أعلى N للتداول. N يعتمد على الأموال المتاحة و "الحد الأقصى للمراكز المفتوحة". باكتستر تباعا على التوالي الصفقات بدءا من أعلى مرتبة الأمن حتى عدد المناصب المفتوحة تصل إلى "الحد الأقصى للمراكز المفتوحة" أو لا توجد المزيد من الأموال المتاحة. والنتيجة لها المعنى التالي: درجة إيجابية أعلى يعني مرشح أفضل للدخول التجارة طويلة أقل درجة سلبية يعني مرشح أفضل للدخول التجارة قصيرة درجة صفر يعني أي تجارة (الخروج من التجارة إذا كان هناك بالفعل موقف مفتوح على رمز معين) النتيجة يساوي سكورنوروتات ثابت يعني أنه يجب أن تبقى الصفقات المفتوحة بالفعل وليس هناك صفقات جديدة دخلت النتيجة يساوي النتيجة إكسيتال الأسباب الثابتة التناوب وضع باكتستر للخروج من جميع المواقف بغض النظر عن هولدمينبارس. لاحظ أن هذا هو العلم العالمي ويكفي لتعيينها فقط أي رمز واحد للخروج من جميع المواقف المفتوحة حاليا، بغض النظر عن الرمز الذي تستخدم سكوركسيتال (قد يكون حتى على رمز غير محتجز حاليا). عن طريق تحديد بوسيتيونسكور ليسجل إكسيتال يمكنك الخروج من جميع المواقف إمدياتيلي بغض النظر عن الإعداد هولدمينبارس.
يتم إنشاء مخارج تلقائيا عندما تنخفض رتبة الأمن تحت "أسوأ رتبة عقد". ليس هناك سيطرة حقيقية على عندما يحدث الخروج باستثناء وضع درجة منخفضة لإجبار مخارج. يمكنك أيضا تعيين النتيجة على أي (واحد على الأقل) الأمن إلى قيمة سكوردنوروتات لمنع دوران (لذلك يتم الاحتفاظ مواقف مفتوحة بالفعل). ولكن هذا هو عالمي ولا تعطيك السيطرة الفردية.
وضع التداول التناوب يستخدم "شراء السعر" و "تأخير الشراء" من إعدادات | صفحة التجارة على أنها سعر التجارة والتأخير لكل من الإدخالات والمخارج (طويلة وقصيرة)
سيتوبتيون ("ورسترانخيلد"، 5)؛
بوسيتيونسكور = 50 - رسي ()؛ // بوسيتيونسكور له نفس المعنى كما رسكور في بت.
المراجع:
يتم استخدام الدالة إنابيليروتاتيونالترادينغ في الصيغ التالية في مكتبة أفل على الخط: القوة النسبية.

نظام التحوط التناوب.
هذا هو مفهوم إي أنا صممت لحظة مرة أخرى باستخدام فرضيات التحوط التناوب على زوج واحد. لقد أرفقت. إيا والمؤشر. جنبا إلى جنب مع باكتست. لدي التسلل الاحتكاك أن شخصا ما يحاول حزم هذا و سيل ذلك. لذلك أنا مجرد جعلها العامة مجانا.
وبالإضافة إلى ذلك أضفت ملف التناوب التحوط الأصلي ملف في شكل قوات الدفاع الشعبي حتى تتمكن من الحصول على فكرة جيدة عن ما يحدث. المثال في ذلك المستند يستخدم إيما 3 50. ببساطة لأن كل احتياجات النظام هو إشارة طويلة أو قصيرة لا تصفية أي أدوات إضافية كما السوق سوف تتحرك في نهاية المطاف. لذلك عندما يتراوح السوق فإنه يضع سلسلة من الصفقات التي يتم تنفيذها كطريقة انحياز السوق التي سيكون لديك التحوط إما صافي طويلة أو قصيرة قصيرة عندما السوق أخيرا يجعل تحركها. وبسبب هذا أقترح بدءا مع أحجام الكثير صغيرة لقياس آمن عندما تنشأ مثل هذه الحالات.
كان ملف بدف المسمى hull_ruleset هو الملف الأصلي الذي تم إرساله إلى المبرمج حتى قراءته عن كثب.
إبقاء شريط التجارة تعيين واحد. لها مرشح لمنع التداول.
إعداد الدوران - هو عدد الصفقات المفتوحة المسموح بها. أنا أفضل 3. باستخدام الأرقام الفردية من مواقف مفتوحة سوف تضمن أنه بعد المدى الطويل لديك المزيد من الطلبات على الجانب الأيمن من السوق.
فترات هما كبيرة - النظام يبحث عن التحركات الكبيرة 200+ نقطة حتى تشغيل فترة هما الصغيرة سوف تحصل على هزت من المواقف الجيدة في وقت مبكر. ضع ذلك في الاعتبار.
التقدمي الكثير التحجيم - لا أستطيع أن أؤكد هذا بما فيه الكفاية. تبدأ مع أحجام صغيرة صغيرة. أو الخاص بك ليس فقط ستعمل تكون آسف عليك أن تكون كسر أيضا.
التنوع - لأن الطريقة التي يتداول بها النظام أقترح تشغيل على أزواج التي لا كورولات على سبيل المثال تشغيله على 3 أزواج الين قد يثبت كارثة. وذلك في محاولة للتأكد من تشغيل الخاص بك على أكثر من زوج واحد أن أزواج لا مزامنة. على سبيل المثال ور / كاد و أوسد / جبي.
حظا سعيدا هناك التجار.
إذا كان لديك أي أسئلة سوء الاختيار مرة أخرى كل الآن.
أتمنى لك عطلة جيدة!
التدقيق الإملائي نحن لسنا بحاجة إلى النتة التدقيق الإملائي.
شكرا لهذا الإسهام الكبير في المجتمع الفوركس بال. يبدو ش عرضت هدية عظيمة لعيد الميلاد. آمل أن تزيد الفوائد على الجانب الخاص بك بنسبة 10X.
لقد شهدت التحوط إي في الماضي وما هو شائع في كل منهم في د، كما قال يو .. أي شخص يريد هذا ينبغي أن تبدأ مع أصغر لوزيزي ممكن. لا يكون الجشع. والنقاط سوف تأتي شيئا فشيئا.
عند تشغيل اختبار الظهر أبدأ من خلال البحث عن الحد الأقصى كابيكتي من أحجام الكثير. مرة واحدة وأنا أعلم أكبر حجم الكثير اللازمة لتكون مربحة على حساب لمدة عام، دون ان تتحطم. ثم خفض ذلك حجم الكثير إلى 1/4 أو أصغر لظروف السوق الحية. نضع في اعتبارنا الرافعة المالية يمكن أن تؤثر بشكل خطير على باكتست. ماكسيوم كابيكتي مع 400 إلى 1 الرافعة المالية مختلفة جدا أن 100-1.
لذلك لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية. إذا كنت تبدأ إلى كبيرة الخاص بك الذهاب للحصول على الأذى!

زخم القطاع - نظام التناوب.
فأنظمة التداول الدوراني في قطاعات / صناعات رأس المال تقارب تقريبا أسواق الأسهم وحدها. وقد لاحظ التجار والمستثمرين أن الأسهم من مختلف القطاعات لها حساسية مختلفة لدورة الأعمال ودائما حاولت استغلال هذه العلاقة. وتوجد عدة نهج مختلفة لتناوب القطاعات، كما أن التناوب القائم على الزخم هو أحد أكثر الطرق نجاحا. ويتضمن عالم الاستثمار في المثال 10 قطاعات صناعية، ويختار المستثمر مرارا قطاعات الأسهم بأعلى زخم (الأداء السابق) في محفظته. والهدف من هذه الاستراتيجية هو التفوق على شراء وشراء مؤشر الأسهم. هناك فترة طويلة فقط) اإلصدار االستراتيجي الذي يعرض هنا (ونسخة قصيرة األجل من هذه اإلستراتيجية) حيث يحتل المستثمرون أفضل القطاعات أداء والسوق بشكل عام أو األسوأ أداء القطاعات (.
السبب الأساسي.
ولقطاعات الأسهم حساسیة مختلفة لدورة الأعمال وبالتالي فمن الممكن أن تدور بینھا وتحتفظ فقط بالقطاعات ذات احتمالية أكبر من الربح وأقل احتمال للخسارة. وغالبا ما يفسر هذا الشذوذ الزخم عن طريق أوجه القصور السلوكية، مثل رعي المستثمرين، والمستثمرين، وعدم التحيز، والتحيز للتأكيد.
الزخم، قطف القطاع، نظام التناوب.
استراتيجية التداول بسيطة.
استخدام 10 إتفس القطاع. اختيار 3 صناديق الاستثمار المتداولة مع أقوى 12 شهرا الزخم في محفظتك والوزن لهم على قدم المساواة. عقد لمدة شهر واحد ثم إعادة التوازن.
المصدر ورقة.
ميبان فابر: استراتيجيات القوة النسبية للاستثمار.
والغرض من هذه الورقة هو تقديم طرق كمية بسيطة تحسن العوائد المعدلة حسب المخاطر للاستثمار في قطاعات الأسهم الأمريكية ومحافظ فئات الأصول العالمية. يتم اختبار نموذج القوة النسبية على بيانات قطاع الأسهم الفرنسية-فاما الولايات المتحدة يعود إلى 1920s مما يؤدي إلى زيادة العائدات المطلقة مع مخاطر مثل الأسهم. وتتجاوز محافظ القوة النسبية معيار الشراء والشراء في ما يقرب من 70٪ من جميع السنوات، وتستمر العوائد مع مرور الوقت. وتؤدي إضافة معلمات الاتجاه إلى التحوط ديناميكيا للمحفظة إلى تقليل كلا من التقلب والتراجع. ثم يتم اختبار نموذج القوة النسبية عبر محفظة من فئات الأصول العالمية مع دعم النتائج.
أوراق أخرى.
موسكويتز، غرينبلات: هل تشرح الصناعات الزخم؟
توثق هذه الورقة تأثير الزخم القوي والسائد في مكونات الصناعة من عوائد الأسهم التي تمثل الكثير من الشذوذ الزخم الأسهم الفردية. وعلى وجه التحديد، فإن استراتيجيات الاستثمار في الزخم، التي تشتري الأسهم الفائزة السابقة وتبيع الأسهم الخاسرة الماضية، أقل ربحية بكثير عندما نتحكم في زخم الصناعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن استراتيجيات الاستثمار في الزخم الصناعي، التي تشتري الأسهم من الصناعات الفائزة السابقة وتبيع الأسهم من الصناعات الخاسرة السابقة، تبدو مربحة للغاية، حتى بعد السيطرة على الحجم، والكتاب إلى السوق، وزخم الأسهم الفردية، وتشتت المقطع العرضي في متوسط ​​العائد، والتأثيرات المجهرية المحتملة.
توثق الأدبيات الحالية أن عوائد الأسهم المقطعية عرض الأسعار وأنماط زخم الأرباح. غير أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات مكلف نظرا للعدد الكبير من المخزونات المعنية، وتبين بعض الدراسات أن أرباح الزخم لا تنجو من تكاليف المعاملات. في هذه الورقة، ندرس ما إذا كانت مؤشرات القطاع والقطاع المستخدمة عادة في الصناعة المالية لديها أيضا أنماط الزخم. وتظهر نتائجنا أن كلا من مؤشرات القطاع والقطاع تظهر زخما سعريا، كما أن مؤشرات القطاع تظهر زخما في الأرباح. والأهم من ذلك أن استراتيجيات الزخم هذه مربحة حتى بعد تعديل تكاليف المعاملات المحتملة. وعلاوة على ذلك، نبين أن زخم الأسعار في مؤشرات الأنماط يدفعه الزخم الفردي لعائدات الأسهم، في حين أن زخم الأسعار في المؤشرات القطاعية يحركه زخم الأرباح. وأخيرا، وباستخدام فهارس الأنماط كتوضيح، نبين أن أداء أسلوب الاستثمار يمكن أن يعزز بشكل كبير من خلال دمج تأثير الزخم.
وهناك أدلة تجريبية هائلة على وجود آثار الزخم في البلد والصناعة. ويشير هذا البحث إلى أن المستثمرين الذين يشترون البلدان والصناعات ذات العائدات السابقة المرتفعة نسبيا ويبيعون البلدان والصناعات ذات العائدات السابقة المنخفضة نسبيا سيكسبون عائدات إيجابية معدلة للمخاطر. وتركز هذه الدراسات على المؤشرات القطرية والقطاعية التي لا يمكن تداولها مباشرة من قبل المستثمرين. وهذا يستدعي التساؤل عما إذا كان يمكن للمستثمرين أن يستغلوا بالفعل آثار الزخم في البلد والصناعة أم أنهم وهمية بطبيعتها. نقوم بتحليل ربحية استراتيجيات الزخم القطرية والصناعية باستخدام بيانات الأسعار الفعلية للصناديق المتداولة في البورصة. ونجد أنه خلال فترات العينة التي تم فيها تداول هذه صناديق الاستثمار المتداولة، كان باستطاعة المستثمر أن يستغل استراتيجيات الزخم القطرية والصناعية مع عائد زائد يبلغ حوالي 5٪ سنويا. إن المتوسط ​​اليومي لمعدلات طلب العطاءات على صناديق الاستثمار المتداولة يقل كثيرا عن مستويات تكاليف المعاملات التعادلية الضمنية. وبالتالي، نستنتج أن المستثمرين غير الراغبين في تداول األسهم الفردية أو قادرون على استخدام هذه األسهم قادرون على استخدام صناديق االستثمار المتداولة لالستفادة من آثار الزخم في المحافظ القطرية والصناعية.
تقريبا جميع الأدلة على فعالية استراتيجيات الزخم تنشأ عن حقبة ما بعد عام 1962، وعائد الزخم في مختلف الأسواق وفئات الأصول ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية. ونحن ندرس زخم الصناعة في وقت سابق، ونجد أن هذه الاستراتيجيات كانت ستحقق عوائد خلال الفترتين 1871-1925 و 1871-1938 التي تتشابه إلى حد ما مع فترات العصر الحديث. وتبين لنا أيضا أن اعتماد أسواق السوق على استراتيجيات الزخم في مجال الصناعة متشابه بين الفترتين. وبوجه عام، تؤكد نتائجنا أن كلا من ربحية واستراتيجية اعتماد الزخم تعتمد على اعتماد الدولة، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك ناجما فقط عن استخراج البيانات.
نحن نعتبر شكلين من الترجيح التذبذب (التقلب الخاصة والتقلب الأساسي) يطبق على استراتيجيات الزخم المستعرضة وسلسلة زمنية. نقدم بعض النتائج النظرية البسيطة لنسب شارب من الاستراتيجيات المرجحة وإظهار النتائج التجريبية لاستراتيجيات الزخم المطبقة على المحافظ الصناعية في الولايات المتحدة. ونجد أن كل من تأثير التوقيت وتأثير استقرار ترجيح التذبذب ذات صلة. كما أننا نقدم مخطط ترجيح التشتت الذي يعامل التشتت المستعرضة كما التقلبات المتوقعة (جزئيا). على الرغم من أن الترجيح التشتت يحسن نسبة شارب، يبدو أن أقل فعالية من الترجيح التذبذب.
إن تمديد اختبارات الزخم العائد على السعر إلى أطول تاريخ متاح من عائدات الأصول المالية العالمية، بما في ذلك القطاعات والأسهم الخاصة بالدولة، والدخل الثابت، والعملات، والسلع الأساسية، فضلا عن الأسهم الأمريكية، نخلق تاريخا قوامه 215 عاما من الزخم المتعدد الأصول ، ونؤكد على أهمية الزخم في الداخل وعبر فئات الأصول. وتماشيا مع النتائج على مستوى المخزون، فإننا نوثق تباينا كبيرا من بيتاس محفظة الزخم، مشروطا بتوجيه ومدة عودة فئة الأصول التي يتم فيها بناء محفظة الزخم. ويشير الارتفاع الكبير الذي طرأ مؤخرا على الارتباطات بين محفظة الزخم الحكيمة إلى خصائص البيانات المهمة بالنسبة إلى الإمبرياليين والنظريين والممارسين على السواء.
وتركز هذه الورقة على استراتيجيات الزخم بناء على العائدات الأخيرة والوسيطة الماضية لمحافظ الصناعة في الولايات المتحدة. ويظهر تحليلنا التجريبي أن الاستراتيجيات القائمة على عوائد الماضي الوسيطة تسفر عن عائد متوسط ​​أعلى. وعلاوة على ذلك، فإن الاستراتيجيات التي تنطوي على مواصفات العودة تظهر تعرضا لعوامل متفاوتة زمنيا، لا سيما نموذج فاما والفرنسية (2018) المكون من خمسة عوامل. بعد تعديل المخاطر لهذه التعرضات الديناميكية، تنخفض ربحية استراتيجيات الزخم في الصناعة وتصبح غير ذات أهمية بالنسبة للاستراتيجيات القائمة على عوائد الماضي القريب. ومع ذلك، فإن معظم االستراتيجيات المبنية على عائدات الماضي الوسيطة تبقى مربحة وذات أهمية كبيرة. وتكشف تحليلات أخرى عن أن استراتيجيات الزخم في الصناعة تتعطل بسبب فترات من العوائد السلبية القوية المعدلة حسب المخاطر. ويبدو أن ما يطلق عليه تعطل الزخم مدفوعا بظروف سوقية محددة. ونجد أن استراتيجيات الزخم في مجال الصناعة ترتبط بدول السوق والدورة التجارية. ومع ذلك، ليس هناك دليل واضح على أن الزخم الصناعي يمكن ربطه بتقلبات السوق أو المشاعر.
وقد عزا العديد من الدراسات ارتفاع العائدات الزائدة من استراتيجية الزخم في سوق الأسهم إلى التحيزات السلوكية للمستثمرين. ومع ذلك، ما إذا كانت آثار الزخم تحدث بسبب عدم استجابة المستثمرين أو بسبب رد فعل مبالغ فيه المستثمرين يبقى سؤالا. وباستخدام نموذج بسيط لتوضيح الصلة بين التقلب الفقهي والتجاوب المفرط للمستثمرين وكذلك دوران الأسهم كمقياس آخر للإفراط في التصرف، أقدم أدلة تؤيد تفسير المستثمر المفرط كمصدر لتأثير الزخم. وعلاوة على ذلك، أظھر أنھ عندما یکون رد الفعل الاستثماري للمستثمر منخفضا، فإن تأثیر الزخم یعود بشکل أکبر إلی الصناعات (الزخم الصناعي) بدلا من المخزونات.

8 أميبروكر التناوب الأفكار التجارية.
16 فبراير 2018 من قبل جب ماروود.
شارك هذا المنشور:
واحدة من أقوى وظائف في أميبروكر هو القدرة على برنامج بسهولة استراتيجيات التداول التناوب. في هذه المقالة أقدم 8 الأفكار التي قد تلهمك لإنشاء نظام التداول التناوب الجديد.
ما هو التداول الدوار؟
التداول الدوراني هو مفهوم واضح لفهم. يمكنك ببساطة ترتيب قائمة الأوراق المالية ثم تذهب طويلة أو قصيرة أفضل أو أسوأ الأوراق المالية من تلك القائمة. يمكنك الاحتفاظ بهذه الأسهم لفترة محددة من الزمن أو حتى انخفاض الأوراق المالية من أو خارج القائمة المذكورة.
هناك العديد من الفوائد من استخدام نهج التناوب.
• أولا وقبل كل شيء، التداول التناوب يمكن أن تقلل من فرصة منحنى المناسب. تعتمد نظم التصنيف بطبيعتها على عدد قليل جدا من المعلمات. أنها يمكن أن تزيل الحاجة إلى توقيت السوق أو إشارات من المؤشرات الفنية. هذا هو واحد من الأسباب الرئيسية لماذا أنا أحب مفهوم التناوب. يمكنك تصميم أنظمة قوية خالية من المعلمة تقريبا. طالما يمكنك تجنب الإفراط في التحسين وإضافة في القواعد غير الضرورية يمكنك زيادة احتمال أن النظام الخاص بك ليس منحنى مناسبا.
• ثانيا، التداول بالتناوب هو وسيلة مثالية للزخم أو الاتجاه الاستراتيجيات التالية. يمكنك تدوير في الأسهم أفضل أداء والخروج من أسوأ أداء الأسهم بكل سهولة. والأهم من ذلك أنك لا تحتاج بالضرورة إلى الانتظار لحالة معينة (مثل ارتفاع جديد في 52 أسبوعا أو متوسط ​​متحرك)، وهذا يعني أنه يمكنك الدخول في أسهم تظهر قوة نسبية وهذا يمكن يكون أقوى بكثير من الانتظار لإشارة معينة والتي من المحتمل أن تكون تجارة مزدحمة إذا كان الجميع يقفز على ذلك.
• ثالثا، التداول التناوب يبقيك في السوق. كما ذكر أعلاه، أنظمة التناوب لا تحتاج إلى الانتظار لإشارات دقيقة، فهي تقوم على الترتيب / القوة النسبية لذلك يمكن أن يكون لديك محفظة التي يتم استثمارها دائما.
• الرابع، التداول التناوب ممتاز لأغراض التنويع. ويمكن استخدامه لتدوير من الاستراتيجيات الضعيفة الأداء وإلى أفضل منها. ويمكن استخدامه للتحرك بين مختلف صناديق الاستثمار المشتركة ويمكن استخدامه لتدوير من الأسهم الضعيفة الأداء وإلى الأسهم تتجه.
• وأخيرا، التداول بالتناوب بسيط. أنها لا تتطلب الكثير من الصفقات السريعة ويمكن إعدادها يوميا أو أسبوعيا، أو شهريا من أجل تجنب أي الإفراط في التداول. مع أميبروكر، والاستراتيجيات التناوب اختبار الظهر هو أيضا في غاية البساطة ويتطلب سوى بضعة أسطر من التعليمات البرمجية.
إعداد التداول التناوب في أميبروكر.
لإعداد التداول بالتناوب في أميبروكر بسيط.
كل ما عليك القيام به هو استدعاء الدالة إنابليروتاتيونالترادينغ () ثم استخدام بوسيتيونسكور لترتيب الأوراق المالية في قائمة المراقبة الخاصة بك. ليست هناك حاجة لأي متغيرات شراء أو بيع محددة.
وفيما يلي صيغة التداول التناوب بسيطة جدا من صفحات البرنامج التعليمي أميبروكر. هنا الأسهم مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية هي أفضل المرشحين لتقصير في حين أن الأسهم مع مؤشر القوة النسبية منخفضة هي أفضل المرشحين لشغل وظائف طويلة:
سيتوبتيون ("ورسترانخيلد"، 5)؛
بوسيتيونزيزي = & # 8211؛ 25؛ // استثمار 25٪ من الأسهم في أمن واحد.
تشغيل هذا النظام التداول التناوب بسيط جدا على S & أمب؛ P 100 الكون من الأسهم بين 1/1/2000 و 1/1/2018 عاد النتائج التالية:
الحد الأقصى لسحب النظام (مد): -74.34٪
كل يوم استراتيجية إما يمضي طويلا أو الأسهم قصيرة التي هي إما ذروة البيع في ذروة الشراء وفقا لمؤشر القوة النسبية 14. وتستند هذه النتائج على عمولات بنسبة 0.1٪ في التجارة تمشيا مع بلدي مؤشر انتشار إيغ المراهن وأنها تظهر (على الرغم من أن الانسحاب ضخمة) أن هناك إمكانية لتحقيق نتائج عظيمة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا النظام التجاري التناوب في أميبروكر انظر هنا.
8 أميبروكر التناوب الأفكار التجارية.
المثال أعلاه هو بسيط واحد والسحب الأقصى هو أعلى بكثير جدا بالنسبة لمعظم المستثمرين. حتى هنا بعض المزيد من الأفكار لتطوير نظام التداول التناوب.
# 1. قوة الدفع.
والخيار الواضح لنظام التناوب هو الأساس لاستراتيجية الزخم. التدوير في أقوى الأسهم والخروج من تلك الأسهم التي تباطأ هو أسهل طريقة للاستفادة من تأثير الزخم.
وفيما يلي استراتيجية تدور في أفضل 20 أسهم أفضل أداء كل ستة أشهر. كما ترون الأداء كان موافق ولكن لا شيء لكتابة المنزل عن.
الحد الأقصى لنظام السحب (مد): -35.98٪
# 2. تناوب الصندوق المشترك.
كما ذكرت سابقا، يمكن أن يكون التناوب وسيلة جيدة لتداول الصناديق المشتركة وهناك العديد من الخيارات المتاحة. هل يمكن أن تدور من أسوأ أداء الأموال وفي أفضل أداء صناديق (الزخم) أو هل يمكن أن تفعل العكس. هل يمكن أن تدور في الأموال على أساس إشارات فنية، أو بعض الارتباط الخارجي حالة الارتباط.
على سبيل المثال، يمكن أن تدور في السندات والخروج من الأسهم، كلما انخفض سوق الأسهم أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
أو يمكن أن تدور من الأسهم والذهب كلما ذهبت نسبة الذهب / الدولار الأمريكي بعيدا عن ذلك & # 8217؛ s المتوسط ​​على المدى الطويل.
أو يمكن أن تدور من فيكس وإلى الرابع عشر كجزء من التحوط الذي يقصر فيكس إتف.
# 3. الانعكاسات على المدى القصير.
قد يكون من الجيد أيضا شراء أسوأ الأسهم أداء كجزء من استراتيجية متوسط ​​العائد.
وفقا لأحد الأوراق الأكاديمية، & # 8216؛ استراتيجيات عكس [شراء أضعف الأسهم] يولد 30 إلى 50 نقطة أساس في الأسبوع صافي من تكاليف التداول & # 8217؛.
أتحدث عن هذه الاستراتيجية في العمق في هذه المقالة تسمى استراتيجية انعكاس على المدى القصير، وأجد أن شراء 10 أفقر أداء في الكون S & أمب؛ P 100 والاحتفاظ بها حتى انقطاعهم عن أسوأ 50 أداء حققت عائد سنوي مركب من 18.28٪ بين عامي 2000 و 2018.
# 4. تناوب على أساس الارتباط.
قد تكون هناك فكرة أخرى لتدوير بعض صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة أو الأسهم استنادا إلى التغيرات في الارتباط. على سبيل المثال، يرتبط الدولار الأمريكي ارتباطا وثيقا بسعر النفط، لذلك كلما خرج هذا الارتباط من الإختراق، قد يكون ذلك فرصة لتدوير أوسدكس أو خام غرب تكساس الوسيط.
أو، يمكنك إعداد نظام دوران يدور في الأسهم التي هي الأقل ارتباطا بالسوق بشكل عام (مثل S & أمب؛ P 500).
إن التناوب في الأسهم الأقل ارتباطا بالمؤشر سيضمن أن تكون عوائدك مختلفة عن السوق ككل (يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية بحد ذاتها تكملة جيدة لاستراتيجية شراء / استحواذ أو زخم تتبع السوق عادة).
مؤشرات مثل بيتا أو روك (معدل التغيير) قد تكون طرقا جيدة للاستفادة من هذه الفكرة. وعادة ما تكون أسهم بيتا العالية أكثر تقلبا من السوق وانخفاض مخزونات بيتا أقل تقلبا.
# 5. تدوير في استراتيجيات مختلفة.
كما ذكر بالفعل، التناوب هو أيضا مثالية للتحول داخل وخارج استراتيجيات مختلفة، على الرغم من القيام بذلك هو أصعب بكثير لمحاكاة في منصات مثل أميبروكر.
يميل نجاح بعض استراتيجيات الاستثمار إلى التحرك في دورات. وأحيانا يكون النمو في النمو أفضل وأحيانا أخرى يؤدي قيمة الاستثمار وأوقات أخرى في الأمام.
كما يولد استراتيجية ألفا يصبح أكثر شعبية مما يعني الناس القفز على متن الطائرة ثم الأداء غالبا ما يتدهور نتيجة لذلك. ثم كما يعلن الناس استراتيجية ميت، فإنه يعود مرة أخرى.
وعلى سبيل املثال، لم يكن االتجاه اآلتي أو العقود اآلجلة املدارة ضعيفا بني عامي 2018 و 2017 ولكنه عاد بقوة في العامني املاضيني.
ولذلك، يمكن وضع استراتيجية التناوب للخروج من الاتجاه التالي و في يعني انعكاس في أوقات معينة، والعكس بالعكس. أو من الاستثمار في النمو وفي قيمة الاستثمار على سبيل المثال.
# 6. المؤشرات الفنية.
وبطبيعة الحال، هناك طريقة سهلة لوضع استراتيجية التناوب هي ترتيب الأسهم من خلال مؤشر تقني.
مذبذب تعمل بشكل جيد لأنها تولد أرقام ضمن مجموعة مما يعني الترتيب هو قطعة من الكعكة. وفيما يلي قائمة بالمؤشرات التي يمكن استخدامها:
مؤشر القوة النسبية - استخدم قيم منخفضة للعثور على مخزون ذروة البيع والقيم العالية للعثور على الأسهم المشتراة. يمكن استخدامها للزخم أو يعني انعكاس. ماسد - ترتيب الأسهم على أساس الاختلاف اثنين من المتوسطات المتحركة. يمكن استخدامها للعثور على الانتكاسات. أتر أو تشايكين التقلب - الأسهم الترتيب على أساس التقلب. ويمكن أن توفر أسهم التقلبات المنخفضة اتجاهات أكثر سلاسة. مذبذب الزخم - استخدام قيم عالية للعثور على الأسهم المتجه صعودا والقيم المنخفضة للعثور على الأسهم المتجه لأسفل ستوكاستيك مذبذب - استخدام القيم العالية للعثور على الأسهم ذروة الشراء والقيم المنخفضة للعثور على مخزون ذروة البيع.
تدور الإستراتيجية التالية في الأسهم الخمسة الأقل تقلبا في S & أمب؛ P 100 كما تقاس بواسطة أتر 10 أسابيع (تطبيع كنسبة مئوية). وفيما يلي النتائج والتفاصيل:
الحد الأقصى لسحب النظام (مد): -37.44٪
# 7. بناء مؤشر الخاصة بك.
وبطبيعة الحال، فإنه ليس من الصعب بناء مؤشر الخاصة بك. وبهذه الطريقة يمكنك التوصل إلى شيء فريد من نوعه، استنادا إلى الملاحظات الخاصة بك من السوق.
على سبيل المثال، ماذا عن تصنيف الأوراق المالية وفقا للفرق بين مؤشر ستوكاستيك لمدة 5 سنوات ومؤشر ستوكاستيك لمدة 15؟ (على غرار الفكرة وراء مؤشر الماكد الذي ينظر إلى الفرق بين متوسطين متحركين).
أو ماذا عن تصنيف الأوراق المالية وفقا لعدد المرات التي كانت قد ارتفعت أعلى (أو أقل) على فتح؟ الأسهم التي يبدو أن الفجوة في كثير من الأحيان أعلى على فتح قد تستمر في القيام بذلك.
أو يمكنك ترتيب الأوراق المالية على أساس عدد المرات في آخر ن فترات أنها لمست لمستوى متحرك حرج. وقد تؤدي هذه المخزونات إلى إنشاء مجموعات تجارية يمكن التنبؤ بها.
أو عدد المرات التي أغلق السهم في نمط الشمعة الصاعدة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
ربما يمكنك ترتيب الأسهم في مثل هذه الطريقة واستخدام معايير أخرى لتأكيد التداولات.
هناك الكثير من الاحتمالات هناك. كنت محدودة فقط من خيالك الخاص.
# 8. النسب الأساسية.
وأخيرا، يمكنك الابتعاد عن المؤشرات الفنية تماما والنظر في النسب الأساسية مثل نسب بي، نسب بيج، النسب الحالية الخ.
عن طريق تناوب في الأسهم مع أدنى نسب بي سوف تنتهي في نهاية المطاف مع استراتيجية تراكمت من الشركات منخفضة تصنيفا. يمكن أن يكون ذلك مشكلة إذا كنت تبحث في عالم واسع من الأسهم مثل رسل 3000 ولكن إذا كنت تركز على الأسهم الأكبر، قد يكون لها بعض الاستخدام.
على سبيل المثال، فإن استخدام هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي سيجعلك بعيدا عن شركات التكنولوجيا مثل أمازون (بي أوف 395) وإلى كيانات أرخص مثل جنرال موتورز (بي من 4.62).
أو قد يكون من المنطقي القيام عكس ذلك، أي تدوير من الأسهم منخفضة بي وإلى أسهم بي عالية من أجل الانتقال إلى شركات النمو العالية التي هي اتجاهات ركوب الخيل.
يمكن لأميبروكر أن يظهر العديد من هذه القيم الأساسية كما هي إلا أنه ليس من الممكن استخدامها في الاختبار الخلفي. للقيام بذلك، يمكنك استخدام Portfolio123 الذي يقدم جميع أنواع الاحتمالات الترتيب.
لقد رتبت الأسهم في الماضي مع P123 و I & # 8217؛ وجدت أن انخفاض بي و بيغس منخفضة تعمل بشكل جيد عند اختيار بين الأسهم، أكثر من ذلك بكثير من بيز عالية / بيج. في الواقع، واحدة من أنظمة التداول أنا خلقت (تسمى الاتجاه التالي مع تطور) يجد تتجه الأسهم ثم يصنف لهم من قبل بي.
مهما اخترت القيام به، تأكد من التحقيق في التداول التناوب كما انها شكل قوي من الاستثمار الذي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل تجار التجزئة.
شكرا لقرائتك. يمكنك أيضا التمتع:
المحاكاة التي تم إنشاؤها باستخدام أميبروكر باستخدام البقاء على قيد الحياة والتحيز البيانات الحرة من نورغيت بريميوم البيانات. اشترك مع نورغيت للحصول على نسخة تجريبية مجانية باستخدام هذا الرابط.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
9 آراء.
17 فبراير، 2018.
شكرا على المقال، بعض الأفكار المثيرة للاهتمام هنا.
هل سبق لك أن استخدمت إيسيلانغواد / تراديستاتيون / مولتيشارتس & # 8211؛ أفترض أنك لم تنظر في الخلفية الخاصة بك.
كيف تقارن بين اثنين (أفل فس إيسيلانغواج)؟
مجرد بابستبينغ في أفل، وشيء واحد لا أستطيع الحصول على رأسي حول هو التحيز لوكهيد & # 8211؛ يبدو من السهل جدا للوصول إلى شريط 10 أثناء شريط المعالجة 1 في أفل باكتيست & # 8230؛
بعض الاختلافات الأخرى:
إذا بارنومبر = 10 ثم تبدأ.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا أغلق [10] & غ؛ 100 و ماركيتبوسيتيون = 0 ثم ابدأ.
بيع شريط المقبل القصير في السوق.
إذا بدأ ماركتبوسيتيون 0 ثم.
بيع شريط المقبل في فتح.
شراء لتغطية شريط المقبل في فتح؛
هذه هي جدا، مفاهيم إل بسيطة جدا. ما هو ما يعادلها في أفل؟
لا، أنا ملاذ & # 8217؛ ر قضى الكثير من الوقت مع إيسيلانغواج.
في أب نحن عادة دون & # 8217؛ ر إشارة أي شريط في المستقبل لأنها يمكن أن تسبب تسرب لوكهيد كما تقول. للإشارة نستخدم المرجع (ج، -10)
هذا يعطينا سعر إغلاق 10 بارات مضت. أنا لا أعتقد أن هناك أي وظيفة ل ماركتبوسيتيون في أب ولكن هناك إنتراد.
في الواقع اميبروكر يترك الحقول Aux1 و Aux2 مفتوحة. أنا أجري بحوثا باستخدام قيم كيب التاريخية من البيانات المالية العالمية ثم استخدم إكسيل لإضافتها إلى حقل Aux1 في سلسلة الأسعار لعدة إتف الدولية & # 8217؛ s، ثم استيراد مرة أخرى إلى أميبروكر. والنتيجة هي صناديق الاستثمار المتداولة الدولية مع قيم كيب التاريخية. نحن نستخدم هذا في نظام تداول دوران عالمي.
شكرا توني، أنا أحب ذلك. هل تقوم بتحديث قيم كيب يدويا؟
24 نوفمبر 2017.
نعم أفعل، متجر ممتاز على في ألمانيا بتحديث نسب كيب العالمية وأنا يدويا تحديثها كل ثلاثة أشهر (وهو قريب بما فيه الكفاية لأغراضنا، على الأقل في الوقت الراهن). عيد شكر سعيد!
ما ينبغي أن يكون كار / ماكسد. كما أستطيع أن أرى أنه حوالي 0.33.
لقد وضعت أنظمة قليلة في أميبروكر التي لديها كار / ماكسد من & غ؛ 2.5 إلى 4 على محفظة 50 الأسهم من بورصة نيويورك الآجلة، فمن استراتيجية طويلة قصيرة قصيرة.
16 أكتوبر 2017.
كار / مد من 2.5 مرتفع جدا. قد تقترح المناسب منحنى. أو هل يمكن أن يكون نظام كبير. حظا طيبا وفقك الله.
16 أكتوبر 2017.
أنا لا تستخدم الأمثل. انها & # 8217؛ s المعلمات العشوائية التي نستخدمها. لدينا العديد من استراتيجيات التداول.
قمنا بتصميمه في 2018 يناير، ورقة تداول لمدة 18 شهرا حتى نوفمبر & # 8217؛ 2018. يعيش منذ آخر 11 أشهر.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

أنظمة التداول الدوارة.
أسئلة التداول الدوراني.
رمز أميبروكر - التداول التناوب - فرانك هاسلر.
باكتستينغ التناوب - شراء الأسهم كل ثلاثة أشهر.
تداول الأسهم حيث كنت قد غاب بالفعل بعض عوائد جيدة.
بيتكوين و كريبتوكيرنسي موضوع التداول.
شارك هذه الصفحة.
المشاركات الأخيرة بحث تعليمات.
تأسست في عام 2004، منتدى الأسهم الاسترالية هو مجتمع على الانترنت مع التركيز على سوق الأسهم الأسترالية (أسك) وجميع جوانب التداول والاستثمار.
روابط مفيدة.
مدونة قواعد السلوك إرشادات النشر سياسة الخصوصية تنويه.
روابط سريعة.
المنافسة النشاط الأخير أعضاء الحساب.
لا ينبغي اعتبار أي من المحتوى المنشورة في منتديات الأسهم الاسترالية المشورة المالية. الآراء المعرب عنها هي آراء المؤلفين ولا تمثل آراء إدارة المنتديات الأسترالية.